金融危機(jī)的時(shí)候，haircut大幅上升，有抵押品也不一定借到錢，借到錢的利率也應(yīng)該很高啊，GC不應(yīng)該上漲嗎？危機(jī)時(shí)，有沒有抵押品差異不大吧？都是借不到錢，能接到代價(jià)也很大?。空?qǐng)老師幫忙解答下這個(gè)疑惑，謝謝
請(qǐng)問老師，把資產(chǎn)拿去抵押而得到的流動(dòng)性是屬于asset liquidity management 還是liability liquidity management呢？（抵押物最終還是會(huì)回來 所以我思考大概是liability的方式吧，雖然聽視頻說是asset的）
老師，B選項(xiàng)怎么理解，他這里說的是將長期非流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動(dòng)資產(chǎn)？這沒有說反么，銀行不都是將存款轉(zhuǎn)換為貸款么？
老師，非流動(dòng)性資產(chǎn)的市場不是更大嗎，D選項(xiàng)怎么講？
為什么算VaR用了μ-kσ呢，而不是直接V*σ*z
stressed liquidity asset buffer的原理是什么？
為什么這題的分子不需要除以中間價(jià)？
有哪些管理報(bào)告是quaterly,哪些是monthly/daily的，老師能幫忙總結(jié)下嗎
老師好，請(qǐng)問保證金那額外的100*50%哪去了呢？這兩句話沒有理解。Assume Lever Brothers finances a long position in $100 worth of an equity at the Reg T margin requirement of 50%. It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. Immediately following the trade, its margin account has $50 in equity and a $50 loan from the broker (The broker retains custody of the stock as collateral for the loan). 能解釋下這個(gè)變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金變動(dòng)的邏輯嗎？謝謝
這道題目可以解釋一下么
D為何不對(duì)？被動(dòng)持有缺乏流動(dòng)性資產(chǎn) 他的潛在波動(dòng)不是最大的嗎
resiliency和slippage的區(qū)別在哪里
高盛為什么至死都沒有用美聯(lián)儲(chǔ)給開設(shè)的discount windows？
為什么這道題B不對(duì)呢
老師，如果題目沒說的話，這個(gè)nonpersonal time deposites和eurocurrency liability應(yīng)該是不收取準(zhǔn)備金的吧
程寶問答
金程問答