老師，為什么賣出外匯遠(yuǎn)期和空頭CDS是增加Asset，Debt400是怎么算出來的呢？
老師，請講一下關(guān)于delta和option價(jià)格計(jì)算的公式，比如說ATM，ITM，OTM的時(shí)候，call和put option的delta是多少～
這類題計(jì)算到底用雙尾還是單尾？請就VAR和LVAR分別做個(gè)總結(jié)，謝謝
Repurchase agreement sales.的sales怎么理解
S是spot exchange rate in US dollar per foreign currency，那么本題就是1/110，r是US interest rate，r*是FC interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
D啥意思
請問repo rate和reverse repo rate具體的含義以及用法可以詳細(xì)講述一下么謝謝
TSECF不是有正有負(fù)的嗎，圖上表示的明明都是TSECCF啊
老師您好，這道題A選項(xiàng)后半部分more special refers to special spreads that are larger不太對吧，special spread一般要低于general spread啊？
1、這道題A是什么意思？為什么是對的。 2、這道題D錯(cuò)在了哪里，我看答疑里面有的說D錯(cuò)了，有的說D是對的（題目有兩個(gè)正確答案A和D）。
這題到底什么意思，一會兒max( )，一會兒又min( )，為什么這么算？請老師仔細(xì)講講，第一步......第二步......第三步......這樣。謝謝
△NW=△A-△L=（-A*△int*DA）-(-L*△int*DL)，解析中-(2.68 x 0.02 x 2500)/1.02 – (-2.41 x 0.02 x 2200)/1.02，除以1.02是什么意思?。窟€有為什么公式中兩個(gè)括號相減，括號里面為什么是負(fù)號呢
老師好，F(xiàn)FR因不涉及抵押，所以rate高我能理解，SC比GC低，是因?yàn)榈盅浩诽厥猓鲃有圆?，所以SC rate比較低么？
這道題為什么不選front end呢？
老師能不能對照三筆交易，從資產(chǎn)負(fù)債表的逐一變動解釋一下，尤其是資產(chǎn)和負(fù)債的同步變動。另外保證金是哪筆交易產(chǎn)生的？
程寶問答
金程問答