不是特別能理解。經(jīng)紀商只收取傭金，客戶平倉不屬于擠兌？和交易商銀行的資產(chǎn)負債端沒有關(guān)聯(lián)？是這樣理解嗎？但是衍生品交易對手的縮小敞口和強化班講義第38頁頁是不同的
老師好，這道題的coupon是給到銀行還是抵押對方手里
為什么久期越大，價格對于利率水平的變化越敏感呢？久期越大不就是更加長期的債券嗎，我怎么記得債券期限越長市場風險越大（market risk講的），難道是我記錯了嗎？請老師解答。謝謝
請問這里，還有之前的PPT都有寫 DBR 4S，請問這是什么呀？
股票流動性比債券高?
老師，我想問一下A選項，如果其他公司的股票都下跌了，這個不會造成systematic risk嗎？從而產(chǎn)生危機，所以也可以是一個warning signal吧，還有解析里說的這個A more bank-specific early-warning-indicator (EWI) would be a decrease in stock price of the bank relative to its peers.這個跟同行也比和跟其他銀行比是有區(qū)別的嗎？peers更多指的是similar size in the similar market？
老師，能講一下這個題嗎？這個short forward為什么資產(chǎn)和負債端同時增加150，是先借資產(chǎn)（負債+150）然后賣掉（資產(chǎn)端cash+150），并且假設(shè)是發(fā)生在同一時刻的對嗎？
A選項market depth or discruption 這個麻煩老師解釋一下
如果把A和B分開看的話，A可以通過CD進行短期融資嗎？
老師，這句話“C選項是說在融資購買證券時，金融機構(gòu)往往出售回購協(xié)議，以避免全額購買證券。這樣剩余的錢可以為了儲存流動性。選擇其他的投資工具或者應(yīng)對未來的流動性需求?！眗epo seller不應(yīng)該是借出collateral 借入資金嗎，那為什么這里說避免全額購買證券（collateral）？
financing of $25 million of its accounts payable 理解為手頭緊，要25m應(yīng)付應(yīng)付賬款？
請問老師Uncommitted Credit Line和 Committed有什么區(qū)別，其次是圖一第一種為什么為銀行于央行的，而第三個為銀行與客戶的，這個需要主體需要區(qū)分么？
請問老師，這樣算是哪里有問題？老師講解的算法公式和講義里的算法好像不一樣，算出來的值也不一樣。
老師可以詳細闡述一下流動性風險最后一節(jié)的fx swap和cross-currency swap 嗎 還有與cip violation的關(guān)系 沒太聽懂課程 可用英文
資產(chǎn)價格、利率和九期的公式是什么來著，忘記了
程寶問答
金程問答