關(guān)于LVAR，后邊的流動性調(diào)整t越大調(diào)整越大吧？
請問Alex Yao老師講義的196頁（抱歉圖片不能上傳）上課講的說 在7時間點出售4單元的bond 增加TSCLGC 但是不影響TSECF和TSECCF是為什么呢 出售了bond 那這部分的利息之后就應(yīng)該收不到了 為什么在8 9 10 時間點的利息沒有受到影響呢 謝謝
四個選項具體定義是什么
老師這些指標(biāo)為什么都會這樣變動
老師，這個公式怎么推呀，怎么除以（1+r*）之后就成F了
為什么hot money ratio是會讓人擔(dān)憂的，這個指標(biāo)和流動性不是正向關(guān)系嗎，這個題到底是想問和流動性正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)的指標(biāo)
置信水平99%，第一張圖中α為什么等于2.58
如果這章都是這個老師講題就好了，能聽懂并且遇到類似的題也會做了
借到了券，coupon應(yīng)該歸原來券的持有方，tsecf為什么是正50000
這個動態(tài)rebalancing 和前面的講的流動性正反饋策略中動態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺動態(tài) rebalancing價格低時買入是個負(fù)反饋策略？但有點沒搞明白
0-3的時候銀行持有債券所以要算上3個月的AI，6月再有coupon的時候是給到對手方然后再由對手方給到銀行還是直接就給銀行了？
老師，請問是不是以市場價和面值孰低來確定funding金額的？
老師，為什么解析顯示資產(chǎn)端是200，不是100cash+100stock-50margin=150嗎？
資產(chǎn)價格下跌，要買為啥是short put？而不是long call？
trade前的asset為什么不是cash +debt+equity呢
程寶問答
金程問答