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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
short hedge，0時刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時刻平倉為什么是﹣F(1,1)?
1. F（x）和f（x）的表達(dá)式這里不是很明白 2.方差怎么推算？
為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
這個題目里f0是單獨算的，但是上課時直接寫0時刻就是f0，是這個分紅的影響嗎，還是沒有分紅f0也要單獨算
老師，F test在課件中有具體的講解嗎？我只在14章有找到一個F distribution沒有找到關(guān)于F test 怎么檢驗 以及是否要大于或小于significant level的內(nèi)容
這里 期初價值的計算賣出了一份期權(quán)價值f買入delta份股票 不應(yīng)該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
normal 是F遠(yuǎn)月大于F近月的。 可是圖中的曲線是一直下降的啊這是為什么呢
為什么S1-F12是基差風(fēng)險，不是應(yīng)該是S1-F11么？
為什么3％F還要加F呀，不是還沒有到期嗎，怎么就償還本金了呢
第38題，為什么D不對，現(xiàn)在是F大于S，之后F小于S，不是駝峰嗎
F分布表看單尾雙尾嘛
為什么r上升F也上升
為什么各項F收斂于S
這個F算出來是α嗎
老師，沒搞懂為什么βF=1
程寶問答
金程問答