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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問mitigate對于實際操作里來講算是什么樣的 找出問題解決嗎
操作風險，后面的ppt都不一樣啊，提到的考點也沒有啊
老師好，請問449題劃紅線的那句話在具體操作中是什么意思？
操作風險的損失分布是非對稱的吧？選項B是打錯了嗎？
老師好，操作風險資本金包括哪些，哪些不包括？（與這個題無關謝謝老師）
這個系數(shù)的壓縮，是人為壓縮的嗎？定完λ之后，什么操作能讓Ridge regression系數(shù)降下去??？
老師好C選項如果把操作風險換做市場風險，是否正確呢？
老師能不能把答案對應的操作風險的種類也說明一下啊
操作風險不應該是99%的置信水平，10天的嗎？怎么變了？
老師您好，對于這種類型的題目我總是搞不清楚下標到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價除以昨日
藍框里面老師寫的內容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復利:c=6% d=1n 按半年復利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯？
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
程寶問答
金程問答
