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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個F檢驗和上一節(jié)有一個F=S1^2/S2^2檢驗方差是否一致那個不是同一個檢驗？為什么都叫F？
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機(jī)變量的表達(dá)形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機(jī)變量，到底該怎么理解呢？
0時刻A/B的遠(yuǎn)期匯率是F，那不應(yīng)該1單位A=F單位的B。所以為什么1年后B國投資總頭寸是直接乘以F？難道不應(yīng)該是1B=1/F的A，應(yīng)該是圖2？
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
我想問一下 F遠(yuǎn)月大于F近月是normal 同時適用于遠(yuǎn)期合約跟期貨合約嘛
三十三題為什么遠(yuǎn)期價格是F0+PV（K）而不是F0-PV（K）？
這道題，F遠(yuǎn)月大于F近月是normal，但是看第二張圖，normal的圖，F(xiàn)uture價格是下降的啊
老師好，我想問一下F對應(yīng)的P value=4.04884E-07，這個數(shù)是查F table嗎
老師您好，麻煩幫我詳細(xì)解釋一下F-statistic，t-statistic,F-test和t-test，謝謝老師
這里書上寫的Yj=1，或是該項目成功，是否應(yīng)該寫成F（y）=1，Yj是橫軸，F（y）才是縱軸
為什么F0.5的指數(shù)要乘以2，不應(yīng)該是F1的指數(shù)乘以2嗎？
請問F1.5和F2的指數(shù)應(yīng)該怎么寫，不好意思，確實沒有理解。
不太明白為啥期初投入的P,為啥期末得到的資產(chǎn)價格不是F0呢？不是期末花了F0買入了資產(chǎn)嗎？還有為啥P=F0/(1+R)t
連續(xù)隨機(jī)變量分布函數(shù)F（x），當(dāng)a《=x《=b時，為什么F（x）=(x1-x2)/(b-a)，而不是F（x）=(x2-x1)/(b-a)？前者是負(fù)數(shù)的
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