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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
，OK，然后我的鄰居和我一樣的操作，那么我買我鄰居的房子只需要17萬。但這個(gè)前提是不是存在兩種假設(shè)：1.我自己有17萬，但是我沒有用來還自己的房子，而是通過mortgage貸了25萬，慢慢還。2.我在25
標(biāo)準(zhǔn)化的，拒絕域陰影部分的面積一直等于我們之前定好的alpha，所以一類錯(cuò)誤的概率也不變。對(duì)么？ 但是從實(shí)際操作的角度講，因?yàn)槲覀兌╝lpha時(shí)，是在一類錯(cuò)誤和二類錯(cuò)誤的大小之間做了平衡的，如果
？ 2、P11: 法律風(fēng)險(xiǎn)屬于其他風(fēng)險(xiǎn)還是操作風(fēng)險(xiǎn)？第十頁和第十一頁有點(diǎn)矛盾 3、P16: 第一題的B選項(xiàng)，市場(chǎng)上企業(yè)紛紛倒閉導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)惡化，這個(gè)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢，感覺在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)類型中找不到對(duì)應(yīng) 4
老師，您好。我對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)例子不是很能理解，主要問題有以下： 1.這里說的的例子（第一頁P(yáng)PT）與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的例子（第二頁ppt）就是一個(gè)對(duì)么？ 2.如果是同一個(gè)例子，那么就是說當(dāng)時(shí)是高估了相關(guān)性
此時(shí)止損，投資者進(jìn)行的操作應(yīng)該是買入，所以止損做的是買入交易，此時(shí)假設(shè)投資者約定的是12元，則投資者會(huì)在價(jià)格上升到12元，或者突破12元才會(huì)止損，所以此時(shí)投資者是以大于等于12元買入，因此叫做止損指令
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