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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差可以理解，可是公式里的根號N是多少呀？我看解答里好像等于1？
老師，計(jì)算standard error時(shí)候，因?yàn)槭菢颖?，分子是否需要?i class="highlight">n-1開根號？請解答謝謝
老師好，請問這道題公式N=-DVs/DVf中，分子為什么乘了0.0001？為什么分母是25？
押題卷的第17題中，答案版本解釋到N（X>20%），然后是怎么得出0.5793的？
分母的除以跟號n是除以根號幾？不是根號5嗎？算不出0.9438啊
老師 這個(gè)公式帶錯(cuò)數(shù)了 Ux n-1 是最近一天的0.2% Y的也是
請問老師d1 N（d1）誰代表hedge ratio 還有d2代表什么
這道題協(xié)方差的自由度為什么是11，是只要是樣本的，都是n-1嗎？
您好，請問為什么這里的標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算上不用sigma/根號n，而是直接用sigma
如果標(biāo)準(zhǔn)差未知用T檢驗(yàn)的話，分子上的N是不是16-1=15個(gè)
如果是交割日下一個(gè)支付coupon日期來計(jì)算，N是按9計(jì)算嗎
什么時(shí)候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標(biāo)準(zhǔn)樣本誤差
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
還是不太明白，德國金屬公司有一個(gè)long forward的頭寸，那么它應(yīng)該是要追求一個(gè)P下降時(shí)能獲利的對沖，也就是long hedge，此時(shí)short the basis，回報(bào)是- F0-(St-Ft)，當(dāng)St<Ft，也就是normal的時(shí)候可以達(dá)到對沖效果呀，怎么會現(xiàn)貨貼水時(shí)反而虧損呢？
22年5月預(yù)習(xí)課PPT第98頁，在估計(jì)FORWARD PRICE的時(shí)候，EXAMPLE1 F值為什么不是40（1+0.025/4） 這樣算和課件中的有何區(qū)別 EXAMPLE2中 3月與9月的折現(xiàn)值I為什么不是2/（1+0.06/4）+2/（1+0.06/4）^3 有何區(qū)別
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