金程問(wèn)答
全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
老師，如果n下降到原來(lái)的1/4，那標(biāo)準(zhǔn)誤Sx就上升到原來(lái)的2倍對(duì)嗎
老師，您好！我想問(wèn)一下，德國(guó)金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來(lái)說(shuō)，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來(lái)計(jì)算期貨價(jià)格？不是說(shuō)期貨價(jià)格按照市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
這里寫(xiě)的是還有10個(gè)付息日，折算到settlement 前一個(gè)付息日，N應(yīng)該等于11？
請(qǐng)老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時(shí)候n又是5呢？
老師為什么不能用隨機(jī)變量和均值的差的平方除以（n-1）再開(kāi)根號(hào)呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題算出來(lái)n至少要大于9.834496，那為什么還可以四舍五入成9.8？
請(qǐng)問(wèn)，老師，無(wú)論是t分布，還是卡方分布等等所有分布，查表的時(shí)候自由度都是n-1
standard error是標(biāo)準(zhǔn)誤 s/根號(hào)n 嗎？ 那么請(qǐng)問(wèn)單獨(dú)s的話題目會(huì)怎樣表達(dá)？
強(qiáng)化班第二章44-149中np>=10,n(1-p)>=10還是np(1-p)>=10
對(duì)于第16題，還有10個(gè)到期日沒(méi)付錢(qián)，為什么n=9.5？這里不太好理解
為什么p0是102.88？n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來(lái)的pv是110多
為什么p0是102.88？n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來(lái)的pv是110多
為什么p0是102.88？n=3 pmt=4.12 I/Y=3 FV=103 算出來(lái)的pv是110多
程寶問(wèn)答
