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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
有分紅的情況下不是e^-qt*N（d1）嗎？為什么答案的公式不太一樣？
這里為什么是除以12 而不是15？明明n=15啊 用的是哪一個variance的公式呢？
老師，MSD怎么算不出來呢，這個n是10還是7呢，幫忙看看我公式哪里寫的不對，謝謝。
老師 我這一題 為什么按不出答案 N=24 1/Y=4 PMT=-30 FV=0 >>>PV? 請問哪里錯了呢？
老師好，在第一個公式中總體方差已知的情況下，自由度是n么？
請問這個N^*乘以1中的1是怎么來的？是所有用到delta時，每份對沖工具的delta都是1嗎
請問分紅時的N(d1)里面的d1也是用有分工時的d1公式算的嗎？
這里d1 ln1怎么用計算器按呢？N(d2)算好d2以后怎么求概率？
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個樣本容量255啊。
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個樣本容量255啊。
分母是n-1，因為求得是樣本方差，從哪里判斷求得方差是總體方差還是樣本方差呀？
這里總體方差未知用T檢驗，樣本36個，那N不就是35嗎？為什么還是用36
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說在過去的一年里嗎
根據(jù)之前basis risk所講，long asset+short future得到的公式是F0+(ST-FT）,套用在roll yield上，當市場處于contango時，S ST-FT roll yield<0。結(jié)論與老師推導出來的不一致，這其中的問題在哪兒？謝謝！
老師您好，apt模型是Ri=E（Ri）＋β1F1。。。＋ei 可是在第一題和第二題中，第一題沒有E（Ri）這一項，而第二題的E（Ri）直接變成了rf 請問這個E（Ri）是可以任意去掉和變換的嗎
程寶問答
金程問答