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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
可是第一題這里，專家說的意思是 抽到的n是增加的，但是我們知道n是在公式的分母位置。那么分母越大，最后standard deviation不是應該越小嗎？ 風險就是波動 用standard deviation表示 不是這樣嗎？ 專家的言語用公式解釋不了 是相反的呀
請問老師，219這題的II和IV項不是很會選擇： II怎樣對significant進行選擇？沒有思路 IV我算的是3.6923大于2.750（df =31？;two tailed, 0.01)。 還有一個問題是，df不是等于n-2嗎？為什么這題會是n-1？ 謝謝
我看了很多之前的答疑，似乎更準確的說法應該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對嗎？ 如果我的理解沒有錯誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進行調(diào)整？
老師您好，答案給出的D2是0.0228，您給出的查表是按0.228查出N(D2)=0.508,請問哪里有出入呀？
我的計算方法，用計算器，F(xiàn)V=0 N=100 PMT=10 PV=100,求I/Y，為什么計算器顯示錯誤呢？
這題為什么不能用假設檢驗那個算Z值的公示Z=X-np/根號p*（1-p）n，來計算
我用PMT＝175000，N＝3，F(xiàn)V＝7000000，1/Y＝3.0算出來的PV是有負號的，這是怎么回事？PV＝-6900999
這里樣本方差前面要乘自由度 是因為樣本方差＝1÷（n-1）×總體方差 所以要還原回去么？
當λ=1時，每個數(shù)據(jù)的權重等于1么，傳統(tǒng)歷史模擬法每個權重等于1/n，兩者不相等誒
為什么在bond return的時候的price除以的是利率對n次方，而不是（1+r1）（1+r2）...
為什么這邊可以因為要10次付息就讓 N 等于10啊，不會受到1/y影響嗎？（百題15，圖片無法上傳）
老師，這個解析，剩余10期coupon未支付，計算到上一期支付coupon時的全價，n應該等于11才對吧？
假設檢驗，講義132頁，第二步中是怎么確認這個是 t分布 還有自由度為什么是n-1
這里的標準誤的公式，和學到后面題目中的為什么不一樣，后面學的都是s÷根號n
為什么N等于21，為什么這個是從05年7月到15年7月而不是從05年4月開始
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