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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應(yīng)該新增了市場(chǎng)和操作兩類風(fēng)險(xiǎn)，為什么第一項(xiàng)說法也對(duì)？
老師，這道題A選項(xiàng)為什么貸款對(duì)市場(chǎng)變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場(chǎng)+信用+操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中講到的金融數(shù)據(jù)應(yīng)該選擇frechet 分部，厚尾才會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不是也會(huì)有很大損失嗎，為什么用薄尾的weibull分部呢？
老師能否解釋一下計(jì)算return時(shí)為什么要加上1.75，為什么一個(gè)又加上1.75乘以利率？這兩個(gè)1.75不應(yīng)該要進(jìn)行同樣的操作嗎
藍(lán)色框框里面，他說AMA允許銀行可以建立自己的操作風(fēng)險(xiǎn)模型，相比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；；但是根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也有標(biāo)準(zhǔn)化和內(nèi)部模型發(fā)，也能建立自己的模型?。?
老師，在講前面操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的時(shí)候說不可以用彌補(bǔ)損失后的金額，但是在巴三終稿里又說可以用，這兩個(gè)不矛盾么？
老師 這道題目中有通過對(duì)沖的方式消除匯率風(fēng)險(xiǎn)的操作，那為什么還要考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)呢，若考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)的話，是不是也要考慮遠(yuǎn)期的盈利呢？
老師好，為什么第56題這里 ，老師不是說，D大于0變動(dòng)是同向的嗎，那為什么持有資產(chǎn)組合就要賣出歐洲美元期貨？這不是反向操作嗎？
請(qǐng)問老師，同樣的數(shù)據(jù)，為什么第一個(gè)和第二個(gè)數(shù)值有差異，一個(gè)6705，后一個(gè)5909。哪一個(gè)更符合實(shí)際操作算法呢？謝謝
老師說在不用重新輸入其他參數(shù)值的情況下，可以直接通過更改I/Y的值來實(shí)現(xiàn)計(jì)算公式的計(jì)算，想請(qǐng)教一下，如何在計(jì)算器上實(shí)現(xiàn)操作。
請(qǐng)問，么崢老師在上課時(shí)講過一個(gè)案例，講操作風(fēng)險(xiǎn)的，好像還有他單獨(dú)做的PPT，請(qǐng)問是哪一節(jié)課里的？然后那個(gè)案例的PPT還在嗎？
192題，I是錯(cuò)的吧？不能納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的，全都是操作風(fēng)險(xiǎn)？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等呢？
在擬合操作風(fēng)險(xiǎn)損失的分布時(shí)，內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨(dú)使用，必須混在一起使用嗎？ 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
我在實(shí)際操作中不可能知道6個(gè)月后的duration吧，實(shí)際中是不是應(yīng)該按照現(xiàn)在的duration來計(jì)算，然后用tailing the hedge來不斷調(diào)整對(duì)沖頭寸？
我想請(qǐng)問一下老師36題是如何用計(jì)算器計(jì)算的，因?yàn)橛霉绞炙闾爆嵙?。我想?qǐng)老師給我寫一下計(jì)算器計(jì)算這題的操作流程。
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