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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”?。∵@道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”?。∵@道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”?。∵@道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
百題操作54題A跟C選項(xiàng)有疑問，A選項(xiàng)，RAROC使用了會(huì)計(jì)利潤(rùn)，也就是revenue，這種說法有什么問題？選項(xiàng)C，根據(jù)圖二的等式，應(yīng)該是漏了一項(xiàng)，應(yīng)該說(CE+PE)大于RAROC的時(shí)候the business unit is not adding value to shareholders
老師。這里我有兩個(gè)問題。首先1. CLN的操作 比如這個(gè)Bank 是就直接把loan放在trust那里托管 這是實(shí)質(zhì)性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了嗎？(如圖 圖里non-investment-grade loan在
老師您好，我覺得這道題的D選項(xiàng)也是有體現(xiàn)diversification的，我是這樣理解的：當(dāng)我們用SA方法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)提時(shí)，我們會(huì)將各個(gè)業(yè)務(wù)條線的gross income都加起來，此時(shí)正的或負(fù)的值都被加在一起了，這難道沒有體現(xiàn)diversification嗎？
1.simple strategies這部分，我們操作用的stock，就是option的標(biāo)的資產(chǎn)嗎？2.還有put call parity部分，p+S=c+ke^-rt, s所指的股票價(jià)格，也是式中option的標(biāo)的資產(chǎn)嗎？bond又是怎么構(gòu)建出來的，就是找一個(gè)執(zhí)行價(jià)格=option執(zhí)行價(jià)格的0息債？
老師，請(qǐng)問計(jì)算EC的思路是什么呢，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中主要講的是VAR和ES，信用風(fēng)險(xiǎn)主要講的是credit Var，操作風(fēng)險(xiǎn)好像沒怎么講，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要講的是幾個(gè)指標(biāo)，那一個(gè)公司的EC怎么算呢？把市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的VAR加起來？
這個(gè)amort的算法還是沒明白，我每次摁到BAL都是同樣的數(shù)字28215.00，PRN是14715，INT是-1215。也清除不了。不知道是我操作的緣故還是沒清除干凈。之前我看有同學(xué)提問，但是助教給的截屏說法也不是很清楚。麻煩講細(xì)一點(diǎn)，謝謝老師！
老師請(qǐng)問a選項(xiàng)為什么是對(duì)的，b選項(xiàng)我認(rèn)為有操作風(fēng)險(xiǎn)也有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也有違約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)不對(duì)呢老師，C選項(xiàng)對(duì)是不是因?yàn)橐驗(yàn)榧皶r(shí)交易對(duì)手方資不抵債了，有敞口的的一方還是可以繼續(xù)和CCP交易？
FRA 基本操作比較熟悉，但是這里答案給出的解釋 是以借貸融資來分析的。有點(diǎn)理不清楚。他鎖定的是兩個(gè)月以后三個(gè)月的借款利率。怎么就等價(jià)于借五個(gè)月，然后在投資頭兩個(gè)月呢?（百題產(chǎn)品15）
百題-操作風(fēng)險(xiǎn)部分-第59題，對(duì)operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說loss是不對(duì)稱并且肥尾的呢？ 另外，D選項(xiàng)沒太明白說的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
如圖所示，74題，百題講題老師說，客戶只需要知道總的操作策略，基金管理人不必告訴客戶，具體的交易方式、交易股票種類。 老師，我有疑惑，就是，我在支付寶購(gòu)買的基金，它就是告訴投了哪些股票、然后每個(gè)的比例都公告，我想問，誒，這個(gè)是為什么呢？
老師，請(qǐng)問操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典題的18題，錯(cuò)誤選項(xiàng)C的錯(cuò)誤點(diǎn)是前一句話還是后一句話呢？老師課上講的錯(cuò)誤點(diǎn)是前一句話，這個(gè)我能明白，但是下面答案中說的是后一句話有問題。
程寶問答
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