金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)感覺(jué)有點(diǎn)牽強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段之一是購(gòu)買保險(xiǎn)之類的，這個(gè)和ERM的實(shí)施有什么關(guān)系，不實(shí)施ERM也會(huì)用轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的手段啊。
c選項(xiàng)，該模型可以解決肥尾問(wèn)題和其他偏離的形態(tài)，那是否可以理解為不容易出現(xiàn)肥尾。那為什么選擇d選項(xiàng)非條件分布呢？
百題78， D 的問(wèn)題是CET1購(gòu)買了 黃金，CET1減少，黃金變成資產(chǎn)，分母增加。老師講的是分子也同時(shí)增加，感覺(jué)不是很接近題目所講的內(nèi)容。
這個(gè)d選項(xiàng)怎么理解？老師這個(gè)圖畫法感覺(jué)并不能解釋EE右移。波動(dòng)率變大，離散程度變大，峰度變低，并不能說(shuō)明右側(cè)面積變大吧
請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)的講義內(nèi)容方便發(fā)一下么？為什么對(duì)于過(guò)失、欺詐等被認(rèn)為是嚴(yán)重違反義務(wù)的行為，通常不在有限合伙協(xié)議合同的賠償條
再確認(rèn)一下選項(xiàng)D，to the protection seller, 翻譯為對(duì)保護(hù)賣方的風(fēng)險(xiǎn)敞口，是不是保護(hù)賣方不履約給保護(hù)買方帶來(lái)的敞口？還是反之？很多題都出現(xiàn)了exposure to。
老師，這里的D選項(xiàng)舉的例子中口罩生產(chǎn)廠家為什么要理解為口罩原材料的消費(fèi)者而不能理解為市場(chǎng)上的供給方？
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)下第113題的D選項(xiàng)怎么理解？如果是leverage上升（A/E），要么是asset變多，要么是equity下降，那么怎么把這個(gè)和期權(quán)波動(dòng)率聯(lián)系起來(lái)理解呢？
計(jì)算過(guò)程中小數(shù)取幾位？ 自己算的老是和答案有差，比如這題答案里計(jì)算u,d的時(shí)候小數(shù)2位，P4位，考試的時(shí)候用幾位小數(shù)計(jì)算合適呢？
老師，63題的D選項(xiàng)，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個(gè)指標(biāo)嗎
10天不應(yīng)該算里面包含了多少個(gè)交易日嗎？10個(gè)自然日里包含的交易日不是唯一的數(shù)，所以應(yīng)該選d吧？
我可以這樣理解這個(gè)題的D問(wèn)嗎, 加入了put option的特征, 在價(jià)格下降時(shí)給債劵持有人提供了保障, 因?yàn)榭吹跈?quán)是, 未來(lái)賣出資產(chǎn)的權(quán)利
二叉樹不是利率上升或下降，然后根據(jù)預(yù)期利率和概率折現(xiàn)，為什么說(shuō)用的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。選c而不是選D
第九題，我拿 2-5年內(nèi)每年內(nèi)不違約的概率相乘，（1-0.985）*（1-0.025）*（1-0.025）算出來(lái)的結(jié)果也是D，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎
程寶問(wèn)答
