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第23題在求u和d時(shí)，當(dāng)給出的是股票價(jià)格具體漲跌后價(jià)格的時(shí)候，是不是就直接用漲后（或跌后）價(jià)格除以初始價(jià)格呢？

第42題，我看答案上的asset or nothing的公式是SN(d1)e^(-qT)，但是最后為什么折現(xiàn)項(xiàng)為1？是因?yàn)楣善眱r(jià)格就是當(dāng)前價(jià)格不用折現(xiàn)嗎？

老師你好 第20題的d選項(xiàng) 我好像隱約記得以前哪里講過 var model是需要三四年的樣本數(shù)據(jù)量來驗(yàn)證的是嘛還是多少年？

老師50題D選項(xiàng)我好像跟別的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)混，不是說只能選外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)一種作為數(shù)據(jù)來源嗎，兩個(gè)能同時(shí)使用嗎

13題，其實(shí)如果從定價(jià)角度分析，D選項(xiàng)期貨的交易成本比遠(yuǎn)期的小，這樣看期貨應(yīng)該定價(jià)更低，從加成本減收益分析，不考慮其他因素。

第59題，D選項(xiàng)，autocorrelation, 自相關(guān)，也就是說，在線性回歸中也會(huì)研究這個(gè)自相關(guān)，不僅僅是在時(shí)間序列中研究了？

習(xí)題集49題 B選項(xiàng)為什么預(yù)測的方差要比歷史方差大 D選項(xiàng)investment time horizon是應(yīng)該解釋成隨著到期日的臨近 還是投資期變長啊

A為什么是對的，AA級(jí)違約概率0.03%，D級(jí)才違約，那應(yīng)該是只要在C級(jí)以上就不算違約？為什么99.97%只對應(yīng)保持在AA 呢

老師，當(dāng)股票價(jià)格大于行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，N（d）也不一定趨向于1，因?yàn)檫€有波動(dòng)率，如果波動(dòng)率很大的話，也不一定吧？

請老師解釋一下第一頁的其他三個(gè)選項(xiàng)為什么不對，還有第二頁里面的d選項(xiàng)是什么意思，謝謝

此處s0*u與s0*d計(jì)算結(jié)果與老師講義不一致，我計(jì)算結(jié)果分別為895.21與732.88 講義分別為895.19與732.92，是什么原因？

選項(xiàng)D中說是前一天估計(jì)的方差為什么是對的？前一天的方差不應(yīng)該是估計(jì)的，而應(yīng)該是實(shí)際的方差吧？

老師我哭的我這個(gè)是不是應(yīng)該選擇D，他決策的導(dǎo)致的損失應(yīng)該可以歸結(jié)于自己銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好不明確吧

老師，能否講解一下C和D。C選項(xiàng)中，借款人借資金，擔(dān)心未來利率上漲，所以對沖策略是long FRA，但是為什么FRA中收浮動(dòng)而支固定呢？

老師，這個(gè)248題，解析中說C選項(xiàng)是正確的，但不能說明location-scale， 1，我不太明白這個(gè)location-scale的是什么，2，而且為何答案選D