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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個資產的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
Hedging 屬於四種風險處理辦法的哪個
1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
334題答案給的是b。答案是否錯了。首先f1平方/f2平方中f1應該大于f2。其次，為什么上數公式中還要乘以n-1，這與教材中的公式不一樣。
老師這個期貨的價值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
老師好，請問 F=S12/S2 F=(ESS/K)/SSR/N-K-1 F=(ESS/df)/(SSR/df) 這三個公式是指同一個嘛？為什么會有三個公式？
老師，我問一下，期貨盈利你說的就是F1-F2。為什么這兩個公式一個是F1-F2，一個是F2-F1，這兩個是一個意思嗎？F2-F1表示的是期貨價值虧損嗎？謝謝老師。
這里面的F-stastics是指f檢驗嗎
F-test。 F-statistic之間有什么區(qū)別
程寶問答
金程問答
