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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實是信用風(fēng)險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風(fēng)險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風(fēng)險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風(fēng)險的原因，而不是結(jié)果？
我看老師解釋D選項可以理解為將模型（subject model）的輸出結(jié)果作為inputs在其他相關(guān)的模型中做測試，（像不像雞生蛋，我再用蛋孵出來雞）那能測出什么效果啊？benchMark不是同樣的數(shù)據(jù)在兩個模型下比較output么？
B跟D為什么不對呢？我記得講義上由說upward的影響絕對值最大啊？按照這個CVA的公式，確實是LGD小，RR大的時候，直接CVA小，這個LGD對PD的應(yīng)該是獨立的吧？不會去影響違約概率吧
這個題CTD不變的是future price后面那部分，只有bond price是變的，A選項雖然bond price降得少，但還是降了，D選項雖然bond price升得少，但還是升了，降了不應(yīng)該比升的更應(yīng)該成為CTD嗎？
怎么理解A這里的limit啊？講義上說的是兩者有邏輯結(jié)構(gòu)，壓力測試跟其他信息可以是CFP的輸入項，測試條件也可以一致，但這個結(jié)構(gòu)limit怎么理解？再有，D選項在哪兒出現(xiàn)了？我在基礎(chǔ)班講義里沒看到呢
百題78題的D選項，老師講的是分子變動100%，分母因為投資黃金，只能變動50%。但是老師上課講過，不能分子和分母同時增加啊。而講解說的是同時增加了，但增加的比重不同，是不是講解出現(xiàn)了錯誤？
is unrelated to unexpected loss C.Economic capital is equal to (synonymous with) unexpected loss D
聽老師課件講解說這題目選項B中的AND表示是個聯(lián)合概率，同時發(fā)生，這個我理解，選項D中的combitation的計算表示什么呢？怎么不需要乘以前面的POOR economy對應(yīng)的概率呢？
老師好，如圖此題為強化段第68題，請問這里的D選項是否也是有問題的呢？按照該坐標(biāo)圖，TIME=0和TIME=60時縱坐標(biāo)為0，可是我把這兩個TIME=0 / 60代入函數(shù)后得出Tr均為10.
官網(wǎng)?？? 這題不知道怎么理解 題干要問的是哪個是潛在問題？ 答案是d 但不明白，期貨不是都有交割日嗎，為什么說交易最后一天沒有被確定？ 怎么理解？到底在問什么？
老師你好 70題的d選項為什么不能這么理解，就是完全明白了residual risk，我們得知某些干預(yù)其實并不能從根本上解決一些問題，那么我們就把這些干預(yù)移除呀，這樣不是也能解釋的通嗎
73題我的疑問是，因為alpha左右兩邊的2*lamda*TEV*rho都是同方向的，所以alpha的區(qū)間大小其實僅僅由cost of sell 和cost of purchase 之和來決定的。那lamda和rho的大小應(yīng)該對alpha的區(qū)間沒有影響啊，應(yīng)該選d
老師您好，這道題還是不太理解，A是說缺乏外部供應(yīng)商的集中數(shù)據(jù)庫使得手工收集數(shù)據(jù)成為必要，這肯定是因為外部數(shù)據(jù)對建模操作風(fēng)險的一個主要影響呀？還有D也不理解。謝謝老師！
老師，能不能把D選項再解釋一遍呢？theta在at the money是絕對值是最大的，如果沒有絕對值應(yīng)該是最小的。long時小于0，但并不能說明是處在out of the money還是in the money吧
老師33題的解說我聽不懂，為什么c選項里就會是保證金螺旋影響更大？32題么老師卻說和保證金沒關(guān)系？還有d選項翻譯過來是什么意思？么老師講的好多都不懂
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