金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個(gè)put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實(shí)大于St呢？
St大于K，現(xiàn)金流是St；St小于k，現(xiàn)金流是k，為什么這個(gè)put option組合大于等于k呢？在call option中完全相同的條件，組合確實(shí)大于St呢？
老師，考慮信用風(fēng)險(xiǎn)之后的現(xiàn)金流為什么是這樣??？
交換現(xiàn)金流為什么期末不是支付固定收浮動(dòng)呢？
請(qǐng)問(wèn)債券現(xiàn)金流貼現(xiàn)時(shí)的利率用的是YTM么
這個(gè)10期現(xiàn)金流為什么可以算上一期的現(xiàn)值
Economic risk 對(duì)現(xiàn)金流的影響大還是，transactions risk的影響更大
什么是CDO？能解釋一下產(chǎn)品的現(xiàn)金流嗎？
這道題，到期現(xiàn)金流不用加上之前的現(xiàn)金收益嗎
為什么coupon rate上升表示前期現(xiàn)金流占比越大呢
這里我計(jì)算的第二筆現(xiàn)金流哪里出錯(cuò)了
systematic funding liquidity risk?問(wèn)的是系統(tǒng)性融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？還有非系統(tǒng)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法嗎？感覺(jué)自己理解偏了。
老師，這里說(shuō)流動(dòng)性溢價(jià)是價(jià)格低，預(yù)期收益高，稱(chēng)之為有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以有流動(dòng)性溢價(jià)
請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)具體指什么呢，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該不可預(yù)測(cè)吧
請(qǐng)問(wèn)CCP會(huì)提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還是降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
程寶問(wèn)答
