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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
最小方差對沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個式子中F, 是期貨價格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識定出來的價格嗎? 貌似感覺拿來對沖的, 應(yīng)該是期貨的value?
這里按計算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動，計算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
老師好，基差風(fēng)險是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗，因為要使用F檢驗，所以其他使用非F檢驗的答案都直接可以不看了，是嗎？
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個規(guī)律嗎？
老師，這里聽不懂了，剛剛不是說，樣本均值和總體均值一樣，樣本方差是n分之a(chǎn) 平方么？怎么這里又是n-1/n了呢
轉(zhuǎn)成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，是因為樣本的因素，所以除以根號n嗎？正常轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)應(yīng)該是不需要除根號n吧，什么條件下需要除根號n？
為什么兩道題對于N（-d1)的計算是不同的？一個是1-N（d1)還有一個是N（d1)-1呢？
t分布的自由度是n-k-1 為什么一元回歸的自由度是n-1呢 方程中有兩個variable的話 二元就是n-3？
這里的n/N用的是（1/4%），這個百分號是需要代入的嗎？不是說N的百分號也不用代入嗎？
這里的n/N用的是（1/4%），這個百分號是需要代入的嗎？不是說N的百分號也不用代入嗎？
這里不是應(yīng)該是 S2=1/n-1（色個嘛）平方嗎？ 1寫成n了？
N（d1） N（d2）的值都是需要通過查表得到嗎 考試的時候會給表的嘛
精 請問這里E[S2]=σ2為什么成立呢，把系數(shù)提出來還是會有n/n-1吧
老師，一元線性回歸t檢驗的自由度到底是n-1還是n-2呢？
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