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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，N(0.992)和N(0.851)怎么查表的，正態(tài)表不是只有2位小數嗎？我查的N（0.99）=83.89%，N(0.85)=80.23% ，對嗎？算的結果和PPT有點不一樣
這個var值，或者方差不需要除n嗎，n代表變量數
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
N-1帶入今天的值，求出的N是明天的波動率嗎？
請問看跌執(zhí)行概率是1-N（d2）=-N(d2)
老師，這道題的N（d1）和N（d2）怎么查表??？
為什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？
為什么這個方差的公式要除以N，前面里面的方差公式沒有除以N？
為什么自由度是N-1 而不是N-2 呢？
為什么這里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
半邊標準差為什么是(n-1)/1而不是n/1
老師您好 期貨合約的paypff 應該是到期日才能確定的 請問題中 F0 的計算是通過0時刻的現貨價格估算的0.25時刻的期貨價格把 那為什么是F0呢 不應該是F0.25嗎
老師，有兩個疑問，1、F和Z只是不相關而不等同于獨立，為什么E（FZ）=0？正常不是應該要F和Z獨立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說了Z和F不相關，是怎么看出來Zi和Zj不相關的？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設檢驗部分我沒找到這個知識點我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認真作答
老師您好，考試時如果考尾隨對沖，是不是會給h*的數值？還有一個疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數值?。?
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