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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
Q51. 老師 這道題我能理解選C. 但想就A請教一下您，就是這道題問的是關(guān)于潛在銀行的流動性風(fēng)險。即便A說得是反過來的，是否stock price of bank也不會對流動性風(fēng)險有影響？這個股價是否只影響市場風(fēng)險 和流動性風(fēng)險無關(guān)是嗎？還是長期來看有關(guān)
Unsystematic risk is not diversifiable, so there is no reward for taking on such risk.我記得老師說capm模型是對系統(tǒng)性風(fēng)險進行定價和分散，那非系統(tǒng)性風(fēng)險是通過什么來進行分散呢？是通過擴大投資組合里的數(shù)量么？
老師您好，所以A選項是這么理解的嗎：在風(fēng)險整合過程中，往往會出現(xiàn)對相關(guān)性的低估，高估分散化的效果。因為相關(guān)性越強/大，分散化效果越差？
選項C，不明白為什么高的法定存款準(zhǔn)備金能緩釋銀行的脆弱性？我理解就是因為交了更高的發(fā)準(zhǔn)，導(dǎo)致銀行做業(yè)務(wù)的錢少了，加劇了脆弱性
b選項，系統(tǒng)性風(fēng)險是β，而β是可以通過調(diào)整組合人為改變的，怎么講解里面就說系統(tǒng)性風(fēng)險不能改變了？請問這題是真題還是金程出的題，真的很low
當(dāng)一個公司出現(xiàn)償付危機時，中央清算所的風(fēng)險共擔(dān)機制可以解決單個公司的償付問題，那為什么中央清算緩釋的不是非系統(tǒng)性風(fēng)險，而是系統(tǒng)性風(fēng)險
老師，流動性風(fēng)險溢價和非流動性風(fēng)險溢價一樣嗎？這頁ppt說的不都是illiquidity嗎，為什么這一頁最下面老師寫的公式是liquidity premium=YTMoff-YTMon？
beta系數(shù)有可能為負(fù)嗎？如果可以，那它的含義是什么呢？系統(tǒng)性風(fēng)險為負(fù)？如果不可以，意思是所有的資產(chǎn)組合同市場組合的相關(guān)性都是正的嗎？這又是為什么？
老師你好 這題的c選項 sudden growth in assets 怎么流動性還降低了呢？舉個例子 像asset端 cash突然增加了一大筆，那流動性怎么說也是上升了的呀？
關(guān)于使用這種方法的挑戰(zhàn)的第一點 ， 課件說的是假設(shè)是流動性不好的信貸產(chǎn)品， 老師怎么是按照流動性好的信貸產(chǎn)品在講， 是不是講錯了？沒有聽明白
老師，圖片里的note，是想說明什么問題？ beta大于1，系統(tǒng)性風(fēng)險大，得到的收益高于大盤？beta小于1，系統(tǒng)性風(fēng)險小，得到的收益低于大盤？ 還是啥意思？謝謝
老師，我想請問一下，相關(guān)系數(shù)與峰度之間是否有聯(lián)系？峰度越高，越集中，是否意味著相關(guān)性越強呢？如果是的話，那么高峰度的分布為什么會說明風(fēng)險性低呢？
為什么b是對的呢 在一個投資組合里增加一個股票 非系統(tǒng)性風(fēng)險我可以理解 都被分散變成0了 那系統(tǒng)性風(fēng)險 不應(yīng)該增加嗎
1：這個關(guān)鍵值大于1.96，是不是接受了原假設(shè)等于0，所以具有顯著性。 2：換而言之，是不是如果一個變量具有顯著性，它的檢驗斜率也為0
相關(guān)性波動率的實證結(jié)果不是在正常狀態(tài)下達到最高點嗎，相關(guān)性水平不是在經(jīng)濟衰退達到最高點嗎，不是正相關(guān)把
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