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對(duì)數(shù)正太分布的期望和方差計(jì)算公式里的兩個(gè)字母 是和正態(tài)分布的期望方差是同一個(gè)嗎？
老師，這個(gè)題上不是說了是normally distributed嗎不就是正態(tài)分布嗎，而且n大于等于30了，為什么還要用t分布
bootstrapping說的是服從iid distribution。 iid不一定是正態(tài)分布，所以所選的數(shù)據(jù)也不一定服從正態(tài)分布是嗎
老師，根據(jù)題目怎么知道這里的t和f怎么是檢驗(yàn)方差均值的那個(gè)t 分布f分布的還是多元回歸里的t f，
老師，我想問一下這個(gè)D選項(xiàng)是什么意思？沒懂，選取的那段時(shí)間是正太分布？時(shí)間是服從正太分布？
老師您好，資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的μ怎么可能一樣？當(dāng)μ和標(biāo)準(zhǔn)差確定之后，分布應(yīng)該就是同一個(gè)分布??？
1-0.095=5%嗎？講義上的正態(tài)分布表上找不到1.64的值啊，去哪里了解正態(tài)分布表，考試時(shí)是否提供
老師這道題為什么要用中心極限定理？這個(gè)公式和t分布的公式一樣，為什么不是說用t分布呢？
泊松建模的是時(shí)間，那求違約概率時(shí)，什么時(shí)候用泊松分布，什么時(shí)候用指數(shù)分布？(兩者都有l(wèi)amda)
22這道題弄不明白，請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下啊。怎么是二項(xiàng)分布，應(yīng)該是0-1分布么。
老師您好，我想問一下，copula把兩個(gè)已知邊際分布的變量與高斯或者t分布進(jìn)行映射，是想要通過已知的多元分布（比如二元正太分布）來解出兩個(gè)變量在多元分布的相關(guān)系數(shù)嗎？因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)生活中雖然不知道倆個(gè)變量
1.這里怎么看用用t分布還是正態(tài)分布 2.回歸里的t分布怎么查，中文精讀為什么自由度是3 關(guān)鍵值查時(shí)，雙尾不應(yīng)該顯著水平先除以二再查表，是56841，和2.58差別很大啊
請(qǐng)教老師，總是對(duì)這種題有點(diǎn)蒙。正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化，就是將各種正態(tài)分布通過標(biāo)準(zhǔn)化映射在同一標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布里。那么在這個(gè)題里，為什么是概率0%和5%分別減去均值10%呢？有點(diǎn)蒙
老師 我想確認(rèn)一下 我手寫這張分位點(diǎn) 只適用于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布對(duì)不對(duì)？如果題目是t分布，那是要根據(jù)自由度去查表的，只有自由度無窮大，分位點(diǎn)才跟標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布一樣？
commodity price =X, X~對(duì)數(shù)正太分布，然后lnX~正太分布，求X的變化率（收益率）是否服從正太分布。
程寶問答
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