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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
單元線性回歸中對(duì)自變量的檢驗(yàn)中T檢驗(yàn)量的平方是否等于F檢驗(yàn)量？
查表不是應(yīng)該從右往左算么 應(yīng)該是F2.5吧
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯(cuò)了…
第一個(gè)問題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
請(qǐng)問，這個(gè)note上面的解答是否有誤呢，Xi=-0.01，mean=0.12，deviation為什么不是-0.11-0.12呢
請(qǐng)問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計(jì)算總頭寸價(jià)值時(shí)，期貨市場(chǎng)的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場(chǎng)為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個(gè)過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場(chǎng)，借現(xiàn)貨來(lái)賣應(yīng)該在期初就收入
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場(chǎng)，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認(rèn)期貨價(jià)格在下跌 但如果期貨價(jià)格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個(gè)F為什么就變高了，根據(jù)那個(gè)公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個(gè)公式不是有條件的嗎，必須得無(wú)套利才能用啊，老師沒有說無(wú)套利啊
在0時(shí)刻賣出的F0是期貨本身的價(jià)值還是一個(gè)行權(quán)價(jià)呢
1050是9個(gè)月價(jià)格now，這不是So嗎？怎么說是F0呢
請(qǐng)問為什么當(dāng)X小于R的時(shí)候，E（St）大于F？不應(yīng)該是小于嗎
老師我想問一下這里的F=S1/S2是哪個(gè)地方的知識(shí)點(diǎn)？
算f0是的T是多少啊，為啥啊，折現(xiàn)的時(shí)候T是9個(gè)月對(duì)吧
這道題目求出f是8.47為什么最后答案直接選了價(jià)值為C10？
卡方分布和f分布假設(shè)檢驗(yàn)方差的時(shí)候，查超市阿爾法還是二分之阿爾法？
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