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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師我沒太明白F12，F23，F13中，這個(gè)下角標(biāo)12，23，13具體怎么得出的
為什么這個(gè)折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
（1+F13）平方=1.2392，此時(shí)如何計(jì)算出F13？
F-test和F-statistic是什么啊 課程哪里講到了？
T,f,kafang分布，兩個(gè)獨(dú)立，相加都是T,f,kafang分布？
對(duì)于future和forward，為什么算future的delta時(shí)用F，forward的時(shí)候用f來算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應(yīng)該用f來算啊
為什么這里是減去f？f不是得到的期權(quán)費(fèi)嗎？那不應(yīng)該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠(yuǎn)期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強(qiáng)化老師說過除了 S大于F 還有 期貨F未來小于現(xiàn)在F，C也可以呀
如何理解交易賬簿由市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求來約束，銀行賬簿由信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求來約束？那么交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該由信用風(fēng)險(xiǎn)資本還是市場風(fēng)險(xiǎn)資本來約束？
老師您好，call future不算轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)工具里的衍生品嗎？它不轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？
第三題第二個(gè)，由于破產(chǎn)導(dǎo)致的信用價(jià)差，為什么不是信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠飘a(chǎn)啊？
credit spread信用擴(kuò)張是什么意思？
為什么Netting可以緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)？
信用風(fēng)險(xiǎn)可以用什么對(duì)沖
程寶問答
金程問答