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信用風(fēng)(fēng)險
老師我沒太明白F12，F23，F13中，這個下角標(biāo)12，23，13具體怎么得出的
為什么這個折現(xiàn)成為－f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△（F0d－F0）－fd呢？
（1+F13）平方=1.2392，此時如何計算出F13？
F-test和F-statistic是什么啊 課程哪里講到了？
T,f,kafang分布，兩個獨立，相加都是T,f,kafang分布？
對于future和forward，為什么算future的delta時用F，forward的時候用f來算呢？delta不是delta f/delta s么，future也應(yīng)該用f來算啊
為什么這里是減去f？f不是得到的期權(quán)費(fèi)嗎？那不應(yīng)該加上f嗎？
f現(xiàn)？F不是遠(yuǎn)期利率嗎？為什么r表示K？而不是F表示K？
85題的c backwardation里 我記得強(qiáng)化老師說過除了 S大于F 還有 期貨F未來小于現(xiàn)在F，C也可以呀
如何理解交易賬簿由市場風(fēng)險資本要求來約束，銀行賬簿由信用風(fēng)險資本要求來約束？那么交易對手信用風(fēng)險應(yīng)該由信用風(fēng)險資本還是市場風(fēng)險資本來約束？
老師您好，call future不算轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險工具里的衍生品嗎？它不轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險嗎？
第三題第二個，由于破產(chǎn)導(dǎo)致的信用價差，為什么不是信用風(fēng)險，因為破產(chǎn)??？
credit spread信用擴(kuò)張是什么意思？
為什么Netting可以緩釋信用風(fēng)險？
信用風(fēng)險可以用什么對沖
程寶問答
金程問答