金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里N和n不是作為比例同時(shí)存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會(huì)更精確嗎？
這個(gè)是伯努利分布可直接用n*(n-1)來(lái)計(jì)算方差是嗎？
老師，自由度怎么區(qū)分什么時(shí)候是n什么時(shí)候是n-1
這個(gè)1.5百分之為什么是N -1、而不是n
那么看跌期權(quán)行權(quán)概率是n(d1)或者n(-d2)?
為什么計(jì)算 跟蹤誤差的方差是除以n-1 不是除以n啊
請(qǐng)問(wèn)N（d1），N（d2）是查哪張表啊，Z表嗎
這道題的樣本數(shù)如果大于30的話，分母是是除以n還是n-1？
老師，您好。 請(qǐng)問(wèn)為什么計(jì)算σx 是除以n 而不是除以n-1
為何標(biāo)準(zhǔn)差是除以n-1不應(yīng)該是n嗎
算協(xié)方差，分母什么時(shí)候是直接寫(xiě)n 什么時(shí)候是n-1
M 和2^n有什么關(guān)系？書(shū)中也沒(méi)有寫(xiě)需要計(jì)算2 ^n 次方??？
請(qǐng)問(wèn)N是什么？
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場(chǎng)，賺少了，所以損失。老師畫(huà)的圖是默認(rèn)期貨價(jià)格在下跌 但如果期貨價(jià)格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個(gè)F為什么就變高了，根據(jù)那個(gè)公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個(gè)公式不是有條件的嗎，必須得無(wú)套利才能用啊，老師沒(méi)有說(shuō)無(wú)套利啊
程寶問(wèn)答
