金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)性
D選項(xiàng)為什么在場(chǎng)內(nèi)逐日盯市的提前終止就沒(méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？提前終止時(shí)仍需要現(xiàn)金交割的時(shí)候?yàn)槭裁礇](méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，這道題如果自己算D的話(huà)，會(huì)很復(fù)雜，要用未來(lái)現(xiàn)金流的現(xiàn)值加權(quán)平均對(duì)時(shí)間求和，先算出麥考利久期，再算Modified Duration。那考試的話(huà)時(shí)間就很浪費(fèi)了 應(yīng)該會(huì)直接給D吧
為什么這道題目選D，corporate risk management強(qiáng)調(diào)專(zhuān)業(yè)性，難道treasury和internal audit部門(mén)不強(qiáng)調(diào)嗎
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動(dòng)性增加信用利差減小
D項(xiàng)，VaR不滿(mǎn)足次可加性，所以他說(shuō)總的VaR大于各VaR求和哪里不對(duì)了呢？
老師請(qǐng)問(wèn)一下，B中所說(shuō)完整性和D中所說(shuō)的那個(gè)有什么區(qū)別呢。我的理解是， 題目中的那些信息應(yīng)該也是為了保證完整性。
老師71題d項(xiàng)后半句為什么volatility 在normalb時(shí)候最高呢？相關(guān)性在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)候最高，volatilitu跟相關(guān)性應(yīng)該是一致的吧
老師，流動(dòng)性百題第二題，為什么C選項(xiàng)LCR分子中不含監(jiān)管資本，而D含
Q2. 老師 請(qǐng)問(wèn)這道題用PVCF*%VaR得到的是undiversified VaR還是diversified VaR呢？感覺(jué)這樣的做法完全沒(méi)有考慮五筆現(xiàn)金流之間的相關(guān)性，也就是C 5 2個(gè)相關(guān)性。請(qǐng)問(wèn)這是理解成undiversified VaR嗎？
請(qǐng)問(wèn)：unsysmetric risk不是無(wú)法分散嗎？為什么老師說(shuō)D選項(xiàng)Less比well分散掉更多的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？應(yīng)該是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被分散掉吧？
老師 選項(xiàng)D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時(shí)候想到VaR不滿(mǎn)足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿(mǎn)足的，請(qǐng)問(wèn)這里D不應(yīng)該是對(duì)的嗎？如果D因?yàn)閂aR
D為何不對(duì)？被動(dòng)持有缺乏流動(dòng)性資產(chǎn) 他的潛在波動(dòng)不是最大的嗎
老師 646為什么選D 儲(chǔ)戶(hù)把錢(qián)取走 bank不就會(huì)面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ABC為什么不選
這道題D選項(xiàng)我覺(jué)得不是0吧，標(biāo)普500和etf會(huì)有一些相關(guān)性的吧
根據(jù)英文講義，這里D的含義是第一個(gè)月賣(mài)出的資金池的利息和償還本金，老師為何說(shuō)是放棄的現(xiàn)金流？在這個(gè)例題里，怎么判斷D就是第三句話(huà)說(shuō)的條件？
程寶問(wèn)答
