這道題是考的這張圖嗎？EUR put的價差不應(yīng)該是(K2-K1)e的-rt次方，怎么可能大于(K2-K1)
用計算器可以直接算covariance嗎
你好，講義上講的有紅利的put-call-parity不是應(yīng)該是P+S0=C+ke-rt次方+D，這兩道題目中的紅利率為什么是這么算的，如果按照講義上的式子算出紅利再按連續(xù)復(fù)利算出來的紅利率和答案不一樣
老師，這題B選項，去查t分布表時，為什么查自由度為5的？題干里給出的表格不是已經(jīng)有自由度了嗎？
為什么紅利D不用折現(xiàn)到期初
8個business line 能找到，7類事件是哪些呢
15:47老師說bootstrapping會是數(shù)據(jù)變得不有效，找不到異常值。講義的意思是當(dāng)數(shù)據(jù)組中有異常值時bootstrapping這個方法會失效。
10:12時，老師說模擬的一個劣勢是不確定性，可是講義的意思是說蒙特卡洛模擬是很適合用來詮釋不確定性的，而那句話的真正意思是蒙特卡洛模擬的限制在于你給的input，如果你提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，那模擬的結(jié)果也不會準(zhǔn)確。
老師，請問公式一和二 與公式三和四 有什么區(qū)別，什么時候用一二，什么情況用三四
這道例題麻煩詳細(xì)說一下，skemness小于0是左偏，為何也可以選擇
教案中的公式是R^2= 1 - SSR/SST, 但是這道題中是用R^2 = SSR/SST。 請問這是為什么呢？
老師，為何不開根號？什么時候開根號，什么時候不開根號
求解題目意思
老師您好，請問一下這一頁里式子左邊的兩個r是什么意思呢？這個式子是表示benchmark嗎？不是很理解怎么推導(dǎo)的
請問下，我不是很明白就是期貨價格低于現(xiàn)貨價時如何套利這塊，
程寶問答
金程問答