這里應(yīng)該是低估autocorrelation吧
老師請問為什么當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時，equity的風(fēng)險會下降？聽的不是很明白
老師好，這個題目中，公式的最后沒有乘 e^(-Rt)，是因為題目沒說continues compounding嗎?謝謝老師。
請問swap二叉樹的上漲下跌概率怎么得到的
這題應(yīng)該105.29吧 。是不是選項打錯了呢
這題的講解不是很明白，麻煩能講解下嗎
老師，圖中藍(lán)色框圈出的內(nèi)容，是NOTES 第一張第八頁，介紹落在某個quantile附近【-0.05, +0.05】的概率的標(biāo)準(zhǔn)差，但我無法理解這個式子是怎么推導(dǎo)出來，請老師指教，謝謝
周老師說的如果有錢的時候投資A我明白，我不明白怎么叫沒錢的時候減B加A？后來大于號撐不住了變成等號又是什么意思？
老師能把單詞寫清楚嗎，直接看不出來
第二部分講義136頁，B選項老師是不是講錯了，自由度應(yīng)該是4吧，觀測值才是5
老師好，barrier option的put的圖和call的圖是一樣的對嗎？
老師，習(xí)題集里這題按照計算器算出來我選D，可是答案是C，請問我是計算器使用哪里不對的嗎。。？
CML直線中，提到Portfolio P點(diǎn)上方是 Borrowing，為什么借的是Rf？不是借的其他外來資金
老師好，這道題目里的Ⅱ，賣一個牛市價差，牛市價差本來是低買高賣，賣一個不就是反過來嗎
這道題是怎么算的，按照低買高賣的解題思路，我的運(yùn)算過程如圖2，哪里不對
程寶問答
金程問答