金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當(dāng)于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個(gè)呢？同理也在long put option中有所費(fèi)解
KMV模型中，N(d2)是不會(huì)違約的概率，即資產(chǎn)大于負(fù)債的概率，N(d1)是什么含義？
請(qǐng)教一下，為什么樣本均值的方差，這個(gè)公式后面一個(gè)的分母是N的平方，一個(gè)的分母是N？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動(dòng)率除以根號(hào)N，這個(gè)N不是樣本容量么？為什么變成過(guò)了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來(lái)正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)圖片中這道題，查表時(shí)自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個(gè)解釋變量，可能有2^n個(gè)可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請(qǐng)教老師，自由度df不是應(yīng)該n減去1么？所以n應(yīng)該是11，所以T分布的方差是11/9？
圖片中右上角公式中的N*表達(dá)的意思和最下面公式的N*表達(dá)的意思一樣嗎？
這道題查表自由度為什么是3，我以為會(huì)和100有關(guān)系。n在t分布的線性回歸中，自由度=n－1－k，卡方分布沒(méi)有這個(gè)公式嗎？n卡方分布表我不會(huì)查
老師您好 期貨合約的paypff 應(yīng)該是到期日才能確定的 請(qǐng)問(wèn)題中 F0 的計(jì)算是通過(guò)0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格估算的0.25時(shí)刻的期貨價(jià)格把 那為什么是F0呢 不應(yīng)該是F0.25嗎
老師，有兩個(gè)疑問(wèn)，1、F和Z只是不相關(guān)而不等同于獨(dú)立，為什么E（FZ）=0？正常不是應(yīng)該要F和Z獨(dú)立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說(shuō)了Z和F不相關(guān)，是怎么看出來(lái)Zi和Zj不相關(guān)的？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設(shè)檢驗(yàn)部分我沒(méi)找到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認(rèn)真作答
老師您好，考試時(shí)如果考尾隨對(duì)沖，是不是會(huì)給h*的數(shù)值？還有一個(gè)疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值?。?
老師您好。F0-K然后按照三個(gè)月折現(xiàn)是value，但是展開后F0e（-rt）次方并不是S0啊？這里的F0按照三個(gè)月折現(xiàn)不是應(yīng)該是在t=0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格嗎？
程寶問(wèn)答
