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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 最下方BSMmodel中 long call option是相當于買入N（d1）份資產(chǎn)還是e^(-rt) * N（d1）份資產(chǎn)呢？從前記憶都是long N(d1)份 short N(d2)份 ，這次聽講解怎么有些不一樣了？應(yīng)該是哪個呢？同理也在long put option中有所費解
KMV模型中，N(d2)是不會違約的概率，即資產(chǎn)大于負債的概率，N(d1)是什么含義？
請教一下，為什么樣本均值的方差，這個公式后面一個的分母是N的平方，一個的分母是N？
老師，跟蹤誤差TE這里是波動率除以根號N，這個N不是樣本容量么？為什么變成過了多少年了？
老師例子里面第一題可以列出式子但我算不出來正確答案，查表N(0.992)是等于2.41嗎N(0.851)等于1.04嗎
老師，請問圖片中這道題，查表時自由度為什么要用n-2什么情況下自由度用n-2，謝謝！
老師，為什么有n個解釋變量，可能有2^n個可能的模型？第一部里最后一句，謝謝
請教老師，自由度df不是應(yīng)該n減去1么？所以n應(yīng)該是11，所以T分布的方差是11/9？
圖片中右上角公式中的N*表達的意思和最下面公式的N*表達的意思一樣嗎？
這道題查表自由度為什么是3，我以為會和100有關(guān)系。n在t分布的線性回歸中，自由度=n－1－k，卡方分布沒有這個公式嗎？n卡方分布表我不會查
老師您好 期貨合約的paypff 應(yīng)該是到期日才能確定的 請問題中 F0 的計算是通過0時刻的現(xiàn)貨價格估算的0.25時刻的期貨價格把 那為什么是F0呢 不應(yīng)該是F0.25嗎
老師，有兩個疑問，1、F和Z只是不相關(guān)而不等同于獨立，為什么E（FZ）=0？正常不是應(yīng)該要F和Z獨立才有E（FZ）=EF*EZ=0嗎？2、講義里只說了Z和F不相關(guān)，是怎么看出來Zi和Zj不相關(guān)的？
本題中F-test是什么？在中文書中的哪一部分有提到？假設(shè)檢驗部分我沒找到這個知識點我只知道F可能涉及F分布？本題思考心路歷程是怎樣的（第二張圖片是我的心路歷程）感謝老師的認真作答
老師您好，考試時如果考尾隨對沖，是不是會給h*的數(shù)值？還有一個疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值啊？
老師您好。F0-K然后按照三個月折現(xiàn)是value，但是展開后F0e（-rt）次方并不是S0?。窟@里的F0按照三個月折現(xiàn)不是應(yīng)該是在t=0時刻的現(xiàn)貨價格嗎？
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