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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
不太明白為什么 short futures 是F0 賣出 Ft 買入平倉
r_f 上升為什么對call是positive 而對put是負(fù)的
麻煩能幫我證明一下k=1時(shí)，F=t的平方嗎？謝謝
計(jì)算出F0后 能不能直接用757—755.6461
什么時(shí)候用卡方，什么時(shí)候用F？都是檢驗(yàn)方差鴨
49 縱軸的含義具體是什么？ payoff? c 期權(quán)價(jià)值？ F 期權(quán)價(jià)格？
題目不是求rate，可是這個(gè)F0求得是價(jià)格
老師，這個(gè)公式怎么推呀，怎么除以（1+r*）之后就成F了
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
ARMA(p,q) x (ps,qs)f 這是什么意思呀 怎么沒見過
請問老師答案里bsm price=＄46是怎么計(jì)算出來的 以及warrent權(quán)證公式n*c/(n+m)中c是什么意思 謝謝
Ke^(?rT)N(?d2)?S0N(?d1) 和 Ke^(-rt) - S0 都是計(jì)算Put價(jià)值，但忘了有什麼分別
第21題，可否這樣做題：不行權(quán)價(jià)值為0，行權(quán)的FV=45，行權(quán)概率N（d2），PV=45*N（d2）*e^rt
老師您好，當(dāng)自由度是n-1時(shí)，SE的分母還是根號(hào)下n嗎？ 若是，為什么SER的分母是根號(hào)下自由度呢？
老師，公式中的N-1(99.9%)是多少呢？
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