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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
N(1)=0.83 是什么意思？
這道題的n等于1嗎？
這里的97是h還是N？
這里的97是h還是N？
這個(gè)公式里，n就＝T唄？
n-grams 是什么意思？
σ為什么不除以根號n呢
為什么8.5要除以根號n
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價(jià)值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費(fèi)嗎？為什么獲得的期權(quán)費(fèi)要在價(jià)值中減掉而不是加上呢？
這個(gè)公式里，是否需要注意F跟S里標(biāo)價(jià)貨幣跟基礎(chǔ)貨幣之間的關(guān)系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個(gè)都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個(gè)公式，不需要注意這點(diǎn)。
不太明白，開始t0時(shí)刻S＞F，是backwards的，過一段時(shí)間到T1，因?yàn)閘ease rate 升高，T1時(shí)刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對吧。
老師您好，可以算出來正確的R1、R2、R3，但在算F2,3的時(shí)候，為什么不能用公式：F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢？還是說這個(gè)公式就不對呀？
當(dāng)S上升，r下降，為何就一定F上升？F=S（1+r）的t次方。難道這里面不需要比較S跟r的增幅跟降幅的大小嗎？還是說這里的利率與公式里的利率不一樣？
這里的對沖比率=Rho乘以S/F。代表著一份S需要多少F去對沖，“1份”的概念在分子。美元久期代表著利率每變動(dòng)一個(gè)單位價(jià)格變動(dòng)多少單位，這里“1份”的概念在分母。這是為什么呢？
B選項(xiàng) backwardation情況下，S>F，此時(shí)對于期貨多頭方來說，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對應(yīng)的是S的consumer購買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡單很多？
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