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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么1-F(-2)=F(2)
這道題按理說不應該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
請問老師，這個圖中的排序賦值，如果x3=x4，二者的排序為3，那么下一個xi應該排序為4還是5。
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
老師這個期貨的價值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
第三題 ，是否可以用 計算器n，pmt，pv，fv，計算i/y呢？I/Y即利率s1，s2，s3，然后再用公式計算f2，3
老師，我問一下，期貨盈利你說的就是F1-F2。為什么這兩個公式一個是F1-F2，一個是F2-F1，這兩個是一個意思嗎？F2-F1表示的是期貨價值虧損嗎？謝謝老師。
這里面的F-stastics是指f檢驗嗎
F-test。 F-statistic之間有什么區(qū)別
為什么F小，經(jīng)濟差；F大，經(jīng)濟向好
按照PPT中的例子，F=26.666575，跟F分布表有什么關(guān)系?。?i class="highlight">F分布表怎么查??？
程寶問答
金程問答