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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請教老師，我還是不知道“F(1.645) = 0.95”是如何查出來的。?
可以通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)具體是什么意思呢
沒看懂答案的解釋，為什么payoff=F1+b2,謝謝老師。題294
視頻里最后一步 怎么解出 f＝3.75% 可以寫下過程嗎
線性回歸中，什么時(shí)候用t檢驗(yàn)，什么時(shí)候用F檢驗(yàn)?zāi)兀?
為什么t檢驗(yàn)的結(jié)果分別不顯著，但是F檢驗(yàn)結(jié)果卻是顯著的
老師在課程里講要考慮 R_M 和 R_f 的大小關(guān)系？
為什么這題不可以用F=Se^(r-q)t做？
這里的ST,F0,FT是什么？是多少錢嗎？是價(jià)格嗎？
所以F即可以用于多元也可以用于一元回歸檢驗(yàn)？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8?。扛杏X老師代反了吧？
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
f-test 不僅可以檢驗(yàn)兩個(gè)independent variable的variance是否相等，也可以檢驗(yàn)joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
模考卷（二）第54題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動(dòng)率變大，為啥組合風(fēng)險(xiǎn)低了呢？（表面上感覺分散了，風(fēng)險(xiǎn)降低了，有點(diǎn)學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
程寶問答
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