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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
根據(jù)這個(gè)公式，f的多頭應(yīng)該是s的多頭，F(xiàn)dc的多頭，和Rfc的空頭。s的多圖是對(duì)的，其余兩個(gè)為什么正好和實(shí)際相反，
老師，是不是這個(gè)N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請(qǐng)問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應(yīng)該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
老師，請(qǐng)問c選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解呢？F1^-1不應(yīng)該就是Fn^-1的第一個(gè)嗎？為什么寫是反函數(shù)？
我記得前兩天您說卡方分布和f分布只需要簡(jiǎn)單掌握，這是第二道卡方分布計(jì)算題，這個(gè)公式我到底要不要記住
老師 這個(gè)題 為什么0.94%要除2呢？0.94%不就是半年的利率麼？1.79不也是f （1-2）的利率麼 為什么也要除2呢？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價(jià)公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
老師 經(jīng)典題第二題那種，直接用兩年期債權(quán)×f 2 3 等于三年期債權(quán)的這種平價(jià)公式 是只能零息債權(quán)用嗎？
這里好神奇，當(dāng)Y=1是，那干嘛不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還需要把那一大堆線性回歸給帶進(jìn)去呢？
為什么借美元買chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場(chǎng)價(jià)應(yīng)該買期貨賣現(xiàn)貨這里指的都是標(biāo)的資產(chǎn)么？那為什么要去買到chf的現(xiàn)貨呢
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價(jià)公式嗎？我看書上說股票遠(yuǎn)期的定價(jià)公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個(gè)
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)的關(guān)鍵和異同，對(duì)這兩個(gè)概念性題目沒理解。謝謝！
老師請(qǐng)問470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問題嗎？
section of the 2018 Study Guide, 這意思是log distribution , F distribution , 那些formula 全不用記嗎？ 不是說檢驗(yàn) formula , I mean distribution formula
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約是18個(gè)月到期，那為什么不折現(xiàn)18個(gè)月，只折現(xiàn)6個(gè)月呢？
程寶問答
金程問答