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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
B選項(xiàng) backwardation情況下，S>F，此時(shí)對(duì)于期貨多頭方來說，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對(duì)應(yīng)的是S的consumer購買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡單很多？
老師百題59，有兩個(gè)問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
老師百題59，有兩個(gè)問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因?yàn)轭}目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動(dòng)對(duì)沖的pay off
此處是關(guān)于累計(jì)分布函數(shù)的知識(shí)點(diǎn)。不是特別理解該公式(圖中橙色畫圈)，既然F(k)=P(X≤k), 那么1-F(k)=1-P(X≤k)難道不是=P(X＞k)嗎？為什么是等于P(X≥k)呢？
F（2，3）與F（2，1）有什么區(qū)別，1-year forward rate two-year from today應(yīng)該如何表達(dá)？這個(gè)和CFA表達(dá)遠(yuǎn)期的方式不一樣吧？下面的截圖是CFA電子書上截得圖。
老師第20題。forward價(jià)值題。百題的時(shí)候就沒聽懂。F減k，這個(gè)F是0時(shí)刻的forward price. K是三個(gè)月以前的forward price。這為什么可以直接相減？時(shí)點(diǎn)不同啊。我概念這塊很差。望講解。
老師您好，請(qǐng)問如果題目中的公式?jīng)]有E這個(gè)期望的符號(hào)，而是像例題中求和的公式，都需要除于n或者n-1，如果題目告知是樣本，就是除于n-1，如果是總體或者沒有樣本就是除于n，是嗎？
哈羅。1看漲期權(quán)的行權(quán)概率N(d2)；2看跌期權(quán)的行權(quán)概率N(-d2)嗎？
這題n是多少 最后算的標(biāo)準(zhǔn)差為什么不出以更號(hào)n 這題怎么算的
根據(jù)講義里面的定義式，方差不是應(yīng)該除以n嗎？題目里為什么是n-1？
在這里方差計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁词浅詔-n？不應(yīng)該是除以n-1嗎？
請(qǐng)問老師，什么情況下，用Ke^-rt - S 公式，什么情況下需要引入N（d1）、N（d2）？
38題，d1算出來是1.342，我認(rèn)為N（d1）=1-N（-d1）=1-0.0901，哪里錯(cuò)了？
找關(guān)鍵值的時(shí)候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
請(qǐng)問n為樣本容量，n-1為自由度；為什么有無偏樣本方差，沒有無偏的標(biāo)準(zhǔn)差？
程寶問答
金程問答