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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當前是第n-1天呀，我以為當前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
為什么B選項查p= 0.005, n=1的值是63點多呢？而目t分布自由度應該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權的定價公式中，N（d2）是風險中性下看漲期權的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
這里能否用課件里的式子講一遍啊，應該是用F0=S0（1+R/1+Q）的T次方，帶入式子F0=1025*（1.0275/1.012）的0.25次方？
為什么這里的（S1-F1,2）屬于basis呢？Basis不應該是如果在1時刻S1和F1，1的價格有差異才是基差風險嘛？
58題，說roll yield 換算成f-s,但short hedge 不是應該是每一期的期初賣出futures 期末買入平倉，賣出新的futures，不是應該是s-f嗎
圖上筆記說normal的時候遠月f大于近月f,但是左圖的futures price是向下趨勢的咧 為什么標的資產(chǎn)成本越高就會期貨溢價 標的資產(chǎn)收益較高就會導致現(xiàn)貨溢價
這一頁聽老師講了好幾遍了，還是不大懂呢，按照老師講的T點的收息不應該是st+ft-f0嗎，為啥是st+f0-ft呢。
這里435題，容易得到F小于S，是反向市場，但是反向市場中圖像的F難道不是遞增的嗎，然后跟遞減的S曲線趨同？所以是不是該選B
老師，39題，老師后來說可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對不對，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因為也是k=2），是拒絕原假設。謝謝
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過來應該是從今天起一年的遠期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
老師 這里為什么說F等于S減去Xe-rt次方？就算是公式的話也應該是F等于S乘以e的rt次方啊，請問題目中出現(xiàn)的這個公式是哪里來的？
老師你好，191題D選項沒看明白，檢驗兩個方差是否相等不應該是F檢驗嗎？F=S1平方/S2平方。D選項那個公式是個什么？
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