還是沒有太理解本題中的CD選項(xiàng)，overvalue和undervalue，還有就是關(guān)于CML，SML公式中的E（R）表示的是預(yù)期的收益率還是實(shí)際的收益率。
德國金屬公司是因?yàn)槊绹止緎hort一份期限長的forward，long滾動(dòng)future對(duì)沖，有次遇到價(jià)格下跌，future需要補(bǔ)充保證金，而總公司因?yàn)閒orword的“賺”沒有記在賬上，所以不給錢補(bǔ)充，強(qiáng)制子公司平倉，所以虧損？
為何選項(xiàng)四不行？audit要求有財(cái)務(wù)知識(shí)啊
D選項(xiàng) 為什么投資者對(duì)未來的預(yù)期是一樣的？
note第三本書204頁，例子中的存儲(chǔ)成本貼現(xiàn)時(shí)是不是算錯(cuò)了？書上
老師好，81分鐘左右的說重合的點(diǎn)不是0-0，如果是2-2，老師說左半邊的面積和右半邊的面積相等，但是normal distribution不是一定是在0 的時(shí)候左右相等嗎，2 到時(shí)候不會(huì)左右相等啊
題目1，用的是multi factor ？為何實(shí)際收益 _預(yù)期作為 surprise
講義上有明確的寫出X和Y是線性關(guān)系，為什么這里說變量不是線性關(guān)系？
在卡方表里X1=0.975時(shí)對(duì)應(yīng)的是7.564，X2=0.025時(shí)對(duì)應(yīng)的是30.191，為什么圖形里的數(shù)字剛好是相反的？
麻煩老師講解一下這道題目，謝謝????
什么是 non-directional risks
請(qǐng)老師再看本節(jié)視頻20分01秒，最后的例題?？ǚ椒植疾楸怼?為什么概率越大對(duì)應(yīng)的值越小，反而概率越小對(duì)應(yīng)的值越大呢？ 比如：自由度29的情況下，0.975對(duì)應(yīng)的值是16.047，而0.025對(duì)應(yīng)的值是45.72229？ 所以卡方分布的累積概率（CDF）是從右往左積分嗎（從正無窮到X）？ 不然為什么值越大（45.73）圍成的面積只有0.025呢？ 我自己琢磨了一下，仔細(xì)看了卡方分布的圖， 是因?yàn)閤無法取到負(fù)值，到零就截止了，所以卡方分布的cdf是從右往左積分吧？ 所以前面理解的單尾檢驗(yàn)，到卡方時(shí)要反過來？
在這道題中 volatility 指的是標(biāo)準(zhǔn)差，波動(dòng)率和標(biāo)準(zhǔn)差是一樣的嗎？
老師您好，請(qǐng)問D為什么不對(duì)
計(jì)算R2的時(shí)候 為什么沒有使用 n-1和 n-k-1？
程寶問答
金程問答