老師您好！在credit risk中，到底有沒有考慮相關(guān)性？直播中老師說那個ρ是監(jiān)管層定的，所以沒有考慮實際的相關(guān)性，而這里的第九題又說考慮了相關(guān)性，哪個是對的？
算AI的100哪來的
74題。1.19usd/eur，這樣把eur看成貨。不應(yīng)該是歐元升值short call損失上限無法估計嗎？
這道題怎么看出是short方的？我看是holder以為是long
44題其他三個選項對應(yīng)的是什么內(nèi)容
老師，endogenous approach里沒有涉及spread啊，為什么答案不選這個
這題楊老師講解跳過了，請老師幫忙解答下
老師，想問下soundness of a model 和health check of the model的區(qū)別是?課上聽老師都是說適用性。
不太理解最后一步怎么算出來的 ，我算不出來，請老師幫忙寫下詳細(xì)解題過程
第9題里面的債券價格為什么不能用計算器求現(xiàn)值的方法算？所有的條件都有了啊。
老師請看一下這題 問什么選A不選D呢？
老師，強化階段測試第43題，這題的D選項錯在哪里呢？
老師 Copulas倒底是研究聯(lián)合違約概率的？還是研究一個組合中資產(chǎn)收益率相關(guān)性的？還是研究非線性相關(guān)性的？做了無數(shù)這樣的題 每次問的都不一樣 上課講研究聯(lián)合違約概率的 我想這道它到底是研究什么的？謝謝
價格均值回歸與VaR有什么關(guān)系？
老師請看一下 這道題選A還是選D？
程寶問答
金程問答
