那數(shù)據(jù)不全且不付息, 用精確還是近似? 謝謝老師!
老師好，習(xí)題集的82、83題我沒看懂9VAR(A）+4VAR(B)+2*2*3COV怎么就算到答案了？VAR(A）和VAR(B)不知道啊
D選項(xiàng) 歐元利率上升，現(xiàn)金回流歐洲銀行 那資金減少歐元不就升值嗎
題庫中的一道題，算sigma(P-B)為什么沒有各自的權(quán)重??？
怎么判斷bcd 三個(gè)選項(xiàng)？一個(gè)回歸模型是否具有這三個(gè)性質(zhì)
52題求解答
老師您好, 請(qǐng)問下圖題目中: 單個(gè)ELi = 2%*20,000*1 = 400; 然后, WCL我知道為什么是3, 但是不應(yīng)該是表示三個(gè)違約的意思嗎, 所以WCL(95%)應(yīng)該等于400*3 = 1200? 為什么是用3來乘以【組合的】EL呢? 謝謝老師!
ρ不等于0, 比如等于0.5, 那么組合的EL等于各個(gè)EL相加嗎? 謝謝老師!
不對(duì)啊，算出來的期貨價(jià)格So e*rt是0.64，題目給的Fo是“if it is 0.63“，就是說明這個(gè)期貨價(jià)格算高了，實(shí)際價(jià)格偏低。Fo < So e*rt... 這時(shí)候就應(yīng)該進(jìn)入期貨的短頭寸然后借錢買入現(xiàn)貨，等到期了再還錢。 書上的答案是：“buy spot usd and short usd forward"。 買現(xiàn)貨賣期貨，這老師肯定講錯(cuò)了啊
還是剛剛這道題，short 600份c（期權(quán)）的話對(duì)沖就long 600份c就好，為什么要long s（股票）？
老師關(guān)于課程中call-or-nothing/asset-or-nothing怎么用BSM來計(jì)算那段沒有理解，能否結(jié)合實(shí)例貼下思路圖解釋一下，謝謝
194題balance sheet和arbitrage CDOs的區(qū)別在哪里可以看到？上課關(guān)于CDO的內(nèi)容這些沒有涉及，PPT上也沒有
81題為什么選D不選擇C？
72題為什么選D？
老師，這個(gè)題怎么解釋？
程寶問答
金程問答