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這兩道題不太明白什么意思，麻煩講解一下

什么意思? 謝謝老師!

19題老師沒有講，不太清楚答案是什么意思

為什么d這句話表明linear programming考慮了alpha

請問這道題怎么做 題目選項是什么意思啊 老師能詳細解釋一下嗎

請問老師C選項是什么意思

Suppose that TBA prices of Fannie Mae 6% for July 9 and August 9 settlements are 103 and 102.6, respectively. The accrued interest to be added to each of these prices is 9 actual/360 days of a month's worth of a 6% coupon, 0.15. Let the expected total principal paydown be 2% and assume short-term rate is 1%. If an investor finance a purchase of an MBS pool using dollar roll valued at 10 million. Which of the following is true? A. The roll trades above carry. B. The roll trades below carry. C. The roll trades at breakeven. D. Hard to determine. 請問下老師為什么光持有資產(chǎn)的計算是： 10M(6%/12+2%)=250000, 請解釋下題干里面的2%具體是什么意思，分別在光持有資產(chǎn)和持有+roll里面的應(yīng)用，謝謝！

這道題是不是題目有問題，算出來的答案跟參考答案對不上，明顯第一欄的t檢驗的結(jié)果應(yīng)該是-4.2

這道題不是讓選基差風(fēng)險最大的合約嗎？為什么老師一邊說原油短期合約價格波動大，basis大，一邊又反復(fù)說A最合理？這道題如果讓選擇一個最合適的對沖策略應(yīng)該選哪個？

這里按半年折現(xiàn)為什么不是（1+2%）的0.5次方？

老師請解釋一下為什么B對，ACD不對

如圖: 請問, 這是指左邊肥尾? to the right是指哪邊尾巴肥? 謝謝老師!

BRW中，數(shù)據(jù)越老，decay factor 是趨向于1還是0？

這道題不對吧，我記得LTCM當時全部做的場外市場交易，全部用的forward產(chǎn)品，他們連投資策略都嚴格對市場保密，根本沒有用場內(nèi)標準化產(chǎn)品比如futures，那怎么可能是mark to market逐日盯市每天交割保證金呢？

老師 可以解釋一下怎么算這道題了嗎？