麻煩老師解析下270的D選項
請問老師264題的B選項，callable bond=Vpure-Vcalloption，而為什么B選項與之相反也是正確的。還有CD選項也不明白為什么是正確的
想請問老師puttable bond=non putable bond+put option ，是如何轉(zhuǎn)換成263題的答案B的
麻煩老師解析一下258題
基礎(chǔ)班定量第5節(jié)，57分39秒左右。老師講到這個卡方分布檢驗的時候，說中間是95%，那兩邊就是各2.5%。正態(tài)分布和T分布是對稱的，能理解。但是這個卡方分布并不對稱啊，為什么中間是95%就相當(dāng)于兩邊各2.5%？兩邊加起來是5%不行嗎？比如一邊1%一邊4%。請老師解惑
習(xí)題冊373題，這道題A選項收益是2.7？兩個賣出的期權(quán)費(fèi)，不是A是最有收益的？
請老師幫忙解釋下百題定量第61題，出題是什么意思
我把具體的步驟拍下來了
請問第四部分 628題 為什么the smallest loss such that the cumulative probability of 95% is 100000?operational var 應(yīng)該怎么計算
122題不明白誒
79題，右邊的算法為什么不對？答案的方法能具體分析一下嗎？
這道題不大懂
CAPM的假設(shè)中關(guān)于投資者的時間有什么限制嗎，一定要投資時間等長嗎，why
老師您好，587題給出的是yield的標(biāo)準(zhǔn)差，計算出來的應(yīng)該是利率的VaR，這里不應(yīng)該考慮用duration轉(zhuǎn)化為bond的VaR嗎？為什么直接用利率VaR來計算組合VaR呢？
老師能給我分別講解一下A選項和B選項嗎？
程寶問答
金程問答