我想請問一下54題的A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)誤的，它的截距項(xiàng)不就是-25.66嗎。為什么說the error term mean is assumed to be equal to 0
這道題為什么只折了兩次？不是要三年的嗎?
這道題是單尾的檢驗(yàn)，那怎么埃爾法不等于5%呢？
97題沒有說是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)，為什么選A，可以解釋一下題目在說什么嗎？
Drysdale案例，有很多不明之處。他們從大通借的是資金嗎？如果是大通借給了他們資金，怎么還會認(rèn)為自己只是擔(dān)當(dāng)了中介的角色？Dry是怎么能做到?jīng)]有任何擔(dān)保成功借到300M的資金的。。。書上寫的a flaw in the market practices for computing the value of U.S. government bond collateral。計(jì)算證券抵押品價(jià)格出了漏洞，老師講的是購買證券價(jià)格沒有計(jì)算AI，這兩個(gè)是一回事兒嗎？老師講Drysdale是先借了證券然后賣掉，再買回還了，書上說Drysdale used the borrowed money to take outright positions in bond markets。他們到底是借錢買證券了還是借了證券呢？
補(bǔ)充一下，還有個(gè)地方不解。
在看Drysdale案例,基礎(chǔ)班老師講到這里，說這家公司利用系統(tǒng)漏洞，在賣出時(shí)收了AI，而買入時(shí)不用支付AI，從而賺取了這部分AI。這部分很簡單，能聽懂。但是又講，這筆AI早晚得給人家吐回去，這個(gè)就不明白了。原理何在呢？ 而且說這家公司在把債卷還回去的時(shí)候，對方不要了，這又是怎么回事呢？對方還能拒收嗎？ 基礎(chǔ)不是很好，希望老師能給予耐心的詳細(xì)講解，謝謝啊
老師，題目中給的spot rate 6.2是做什么用的，為什么和表格里的YTM不一樣？還有就是為什么一定要BOND1+2制造出3，不能1+3造2 或其他的順序，求解答。
請問value值是遠(yuǎn)期和現(xiàn)貨的差值嗎?為什么1100×e的指數(shù)是拿2%來折現(xiàn)?
麻煩老師看下這兩題我寫的解題公示是否正確。講解的時(shí)候只講按計(jì)算器的數(shù)值 ，不確定自己對其中原理是否理解正確。
老師，84題C選項(xiàng)是怎么算出來的？
老師，這道題是怎么做的？為什么先求reture？答案沒看懂。80題
為什么期末得時(shí)候＞St，期初就一定＞S0
圖中，1.4147/0和9.4634/12中的0和12怎么來的
老師 這道題單尾的系數(shù)跟雙尾不一樣？要單獨(dú)分開記嗎？
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