金程問(wèn)答
為什么說(shuō)隨著期權(quán)到期時(shí)間臨近 期權(quán)的彎曲程度在增大？曲線看起來(lái)是更平緩了啊？
為什么說(shuō)買(mǎi)期權(quán)就是買(mǎi)波動(dòng)？
N乘的不應(yīng)該是duration嗎
老師，第74題和75題選項(xiàng)D之間是什么關(guān)系呢，為什么一個(gè)說(shuō)不適用于金融模型，另一個(gè)又說(shuō)可用于金融機(jī)構(gòu)呢，謝謝。
老師，69題中P(AB)計(jì)算的公式依據(jù)是什么呢，謝謝。
老師，66題的相關(guān)性怎么算，不理解，麻煩講解下，謝謝。
第一張是基礎(chǔ)班的ppt 第二張是老師在講核心知識(shí)點(diǎn)的課件 但是兩個(gè)組合的波動(dòng)率公式怎么不一樣
老師，420題怎么做？
464怎么解釋 B選項(xiàng)怎么理解
文字解析都說(shuō)了是單尾，為啥要說(shuō)是雙尾呢？
為什么是賣(mài)
這里的SRC不會(huì)與之前方式一起重復(fù)計(jì)算了信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本金的影響嗎？
為什么備擇假設(shè)H1<0
這個(gè)7%怎么看出是固定利率啊，是通用的嗎，swap的價(jià)格都是指的固定利率？
這里算出成本是0.545,老師說(shuō)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約是10萬(wàn)份，所以最終成本是0.545/100（面值是100份)×100000=545
程寶問(wèn)答
