麻煩老師解釋一下609的abcd選項答案沒太看懂
121題 r（u）—dr與r（d）+dr兩個計算結(jié)果怎么不一一樣呢？還有答案里r（uu）計算紅筆??出的怎么是減？不是加嗎
這個為什么不除以根號12？
請問這道題的VaRs這樣求的原理是什么？
如圖，問： 算出來的tracking error都是負(fù)數(shù)，但是講題老師說，由于最后要算的是標(biāo)準(zhǔn)差，所以可以直接當(dāng)作正數(shù)來算，所以想問，這是為啥可以這樣算?。?
問： 有效前沿是不是包括2種： 一是沒有“無風(fēng)險資產(chǎn)”、只有風(fēng)險資產(chǎn)、的馬科維茨的有效前沿； 二是包括“無風(fēng)險資產(chǎn)”的CML線； 對嗎？
你好老師，賣看漲期權(quán)，后邊線為啥掉下去了，不是看漲嗎，應(yīng)該漲上去啊，k之后，標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該漲上去吧，沒理解這個圖，能解釋下這個線代表的什么，為什么會漲為什么跌
請老師解釋一下這個題
請問這三題怎么做呀？survival probability 和wacc與share的數(shù)量和價格還有discount rate什么關(guān)系？謝謝老師
請問這三題怎么做呀？survival probability 和wacc與share的數(shù)量和價格還有discount rate什么關(guān)系？謝謝老師
請老師講一下533的b. c..gamma和theta距離到期時間越近越大在ATM時候最大。vega距離到期時間越遠(yuǎn)越大ATM時候最大，利用這種方式為什么找不出答案呢
請老師解釋一下530題
風(fēng)險管理基礎(chǔ)，百題，第三個視頻，停在04:15，這張圖上： 為啥，用CAPM模型算出來的13.8%，這個點應(yīng)用在CML線上，CAPM應(yīng)該是SML線呀？
statement1整個句子意思不理解，錯在哪兒? statement2的desirable risk和 undesirable risk是什么意思，有什么區(qū)別，指哪些風(fēng)險?
67題，我用我寫的公式算出的組合的標(biāo)準(zhǔn)差是13.87%，而答案用矩陣算的值是16.64%，為什么會不一樣？另外，答案里紅筆劃出的兩個值是怎么算出來的？
程寶問答
金程問答