金程問(wèn)答
問(wèn)哪個(gè)債券估值錯(cuò)誤 為什么老師說(shuō)債券3：面值發(fā)行，coupon和ytm都是6就沒估值錯(cuò)誤？
這個(gè)和上課說(shuō)的不一樣啊，上課說(shuō)的是賣equity的cds買mezzanine的cds，這個(gè)怎么理解呢？從意思上這兩個(gè)tranche不是對(duì)沖了嗎，為什么會(huì)有巨損呢？
560題。調(diào)整歷史數(shù)據(jù)來(lái)迎合manager的觀點(diǎn)不是違背了數(shù)據(jù)的客觀性的選擇嗎？
550題，A選項(xiàng)simulation不是情景分析用的模擬嗎？怎么變成quantitative method了？ 551題，也請(qǐng)老師解釋下
請(qǐng)問(wèn)一下這道題怎么做？
老師我想問(wèn)一下為什么一份股票分紅25%是相當(dāng)于5-for-4 stock split呢 不應(yīng)該是4-for-3stock split嗎？
這個(gè)公式啥意思？不理解
老師，B選項(xiàng)是錯(cuò)在哪里？
老師，我想問(wèn)一下這題到底哪個(gè)才是正確答案？
這個(gè)題里面的選項(xiàng)B 想問(wèn)一下為什么 另外下一題里面這個(gè)ERP是什么啊
老師好，為什么這里算IR，題目里面給的都是月收益率，不應(yīng)該轉(zhuǎn)化成年的嗎？而且如果判斷這里面的這個(gè)Tracking error volatility是年的還是月的呢？？
老師，關(guān)于var值的計(jì)算有點(diǎn)疑問(wèn)。在143頁(yè)的ppt中，老師將所有的違約概率從左到右相加起來(lái)，作為VAR值的置信區(qū)間，但是其中損失6M的概率是8%，那不就意味著違約金額低于6M的是92%的概率嗎？但是老師直接加總后損失低于6M的概率變成96%了，這個(gè)不是就前后不一致了嗎？
老師，116題的選項(xiàng)B，答案解釋里是什么意思呢，謝謝。另外麻煩解釋下選項(xiàng)A。
這兩張PPT 張的公式為什么不一樣，我感覺第二頁(yè)ppt上的標(biāo)準(zhǔn)誤不應(yīng)當(dāng)就是第一頁(yè)開根么，為什么分母變成了δcap的平方，同時(shí)分母從Sx的平方變成了Sxcap的平方，Ux的平方也多了cap?
老師，我不是很理解打?qū)吹暮髢蓚€(gè)式子，帶進(jìn)去具體的例子等式也不成立，您幫忙看一下是哪里出錯(cuò)了
程寶問(wèn)答
