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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好， 百題case1 第一題 如何判斷出f test 和pvalue not significant？ 謝謝
老師給出的答案是F=2000/69.78=28.6615，選B，但是B的答案是67.15，請問老師該怎么理解？
老師、這個部分課件中主要講概率怎么算、想問下怎么將概率轉(zhuǎn)換到f（x）
第5題，F的p值和α=5%做比較，這個5%是哪里來的？題干沒找到
老師好，請問為什么f檢驗結(jié)果顯著，就可以拒絕原假設(shè)，背后的邏輯是什么？
這里求F0.5 用到的公式在哪一章節(jié)？請給我一下這個公式
或者LONG HKD forward，此時的roll yield=F-S/S如果遠(yuǎn)期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題
,fo1=1,c02=60,f02=1,c03=75,f03=1,c04=60,f04=1,c05=51,f05=1,i=10%,計算出的npv怎么都不是69.492，是我計算機(jī)的問題嗎？
請問老師這里F0折現(xiàn)加的這個收益，為什么是F0*（1+Q）^T。 這部分的收益應(yīng)該是根據(jù)我持有這個產(chǎn)品的價格所給的收益，而不是我賣出價的基礎(chǔ)上的收呀，就是我覺得應(yīng)該是F0+本金*Q^T ,本金是我這個產(chǎn)品最一開始買到手給利息用的本金。
老師請問您，異方差是使得t-test和F-test的值一定低估嗎？就是標(biāo)準(zhǔn)誤是否因為異方差會變得偏大 所以是t-test與F-test變??？（還是說異方差只是會使得不準(zhǔn) 偏大偏小都有可能？）以及，是type1&2類錯誤都有嗎？ 我之前記得是只可能低估t-test,F-test,SEE 感覺好像不太對
講義以及視頻中，提到CDF性質(zhì)時，其中有一條，P(X>=k)=1-F(k)。然而這個公式對離散隨機(jī)變量是錯誤的。拿擲骰子為例，P(X>=5）=P(X=5)＋P(X=6）=1/6＋1/6=1/3.而1-F(5)=1-5/6=1/6。顯然等號兩邊不等。這條性質(zhì)應(yīng)為P(X>k)=1-F(k)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對，是負(fù)數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負(fù)數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設(shè)不是需要F > S 的嗎，C 國家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預(yù)會讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國家，F=S，這樣不就
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