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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
我想問關(guān)于F到底是誰減誰，一個是forecast一個是ends up？
老師，F檢驗為什么要用單尾，而不是雙尾檢驗?zāi)?？請老師解答一下，謝謝了。
這里的311題，f0和k的期限不同，為什么都是通過0.75年折現(xiàn)
老師您好，為什么在這道題里f（x,y)=kxy表示概率而不是函數(shù)呢？
F的計算式中有兩個MSR和MSE想問下是什么？？？在題目中只出現(xiàn)了MSS？？？
請問這個valuation的公式是不是寫錯了。那個F應(yīng)該是K吧。執(zhí)行價格
第102題，為什么不能用F–S/S=rx–ry來做？這樣做出來結(jié)果是C
這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
老師我不明白為什么要short 遠期來對沖。買F不是也可以對沖嗎。
這里老師說F＜α是顯著的，這不對吧 ，正常大于α是拒絕原假設(shè)，才是顯著的啊
請老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時F-S>0，為什么是for usd interest rate？
第三小題的B選項，看F檢驗值也可以吧，RSS/SSE的比值那么大
F比S大，不是rate domestic比foreign大嗎?難道有兩個不同的利率？
沒有理解為什么約定s1大于s2就說明F檢驗只看右尾
金程問答