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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
老師我不明白為什么要short 遠期來對沖。買F不是也可以對沖嗎。
這里老師說F＜α是顯著的，這不對吧 ，正常大于α是拒絕原假設(shè)，才是顯著的啊
請老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時F-S>0，為什么是for usd interest rate？
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗中，為什么通過F檢驗就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗用來檢驗兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗證關(guān)系了呢？
老師，M- F model， fixed，high capital mobility這里，為什么擴張性貨幣政策會tighten domestic credit conditions？ 本國信用條件是什么意思
老師，在t分布中，首先自由度這個概念如何理解？為何定義為是N-1呢？其次，在chi和F分布中是否也涉及到自由度的問題？如何確定呢？
第三小題的B選項，看F檢驗值也可以吧，RSS/SSE的比值那么大
F比S大，不是rate domestic比foreign大嗎?難道有兩個不同的利率？
沒有理解為什么約定s1大于s2就說明F檢驗只看右尾
老師，多因素模型里的gdp ir也是有超額回報的概念嗎？因為單因素是f=e（rm）-rf
請問下老師此處的Forward Point為什么是除法呢，講義上的forward point不是F-S嗎？
請問456為什么不能求出R4 R5 再去求F45 答案是怎么來的
有倆個問題：1.考試的時候會給這個表嗎？2. F（X）都是計左邊的面積嗎？
金程問答